RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
 
Яськов Павел Андреевич

Публикаций: 24 (24)
в MathSciNet: 17 (17)
в zbMATH: 11 (11)
в Web of Science: 18 (18)
в Scopus: 19 (19)
Цитированных статей: 15
Ссылок в Math-Net.Ru: 6
Ссылок в Web of Science: 26
Ссылок в Scopus: 37
Лекций и докладов: 17

Статистика просмотров:
Эта страница:3804
Страницы публикаций:2035
Полные тексты:261
Списки литературы:224
кандидат физико-математических наук
Телефон: +7 (495) 984 81 41 * 37 82, +7 (495) 984 81 41 * 36 57
E-mail:
Коды УДК: 519.21

Основные темы научной работы

Предельные теоремы теории вероятностей для сумм слабозависимых случайных величин, стохастическое интегрирование, аппроксимации среднего поля сложных стохастических систем, анализ временных рядов.

   
Основные публикации:
  1. П. А. Яськов, “Некоторые оценки норм дискретных стохастических интегралов”, Докл. РАН, 432:3 (2010), 322–325  mathscinet  zmath  elib; P. A. Yas'kov, “Estimates for norms of discrete stochastic integrals”, Dokl. Math., 81:3 (2010), 414–417  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  2. П. А. Яськов, “Об одном обобщении теоремы Меньшова–Радемахера”, Матем. заметки, 86:6 (2009), 925–937  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib; P. A. Yaskov, “A Generalization of the Menshov–Rademacher Theorem”, Math. Notes, 86:6 (2009), 861–872  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus

http://www.mathnet.ru/rus/person31976
Список публикаций на Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:yaskov.p-a
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/895581
http://www.researcherid.com/rid/S-2745-2016
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=36635347000

Полный список публикаций:
| по годам | по типам | по числу цитирований | научные публикации | общий список |



   2018
1. Pavel Yaskov, “LLN for quadratic forms of long memory time series and its applications in random matrix theory”, J. Theor. Probability, 31:4 (2018), 2032–2055  mathnet  crossref  isi  scopus
2. Pavel Yaskov, “Extensions of the sewing lemma with applications”, Stoch. Proc. Appl., 128:11 (2018), 3940–3965  mathnet  crossref  isi  scopus
3. Pavel Yaskov, “A maximal inequality for fractional Brownian motions”, J. Math. Anal. Appl., 2018, 1–15 (Published online)  mathnet  crossref

   2017
4. Stanislav Anatolyev, Pavel Yaskov, “Asymptotics of diagonal elements of projection matrices under many instruments/regressors”, Econometric Theory, 33:3 (2017), 717–738  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 4)  elib  scopus (cited: 5)
5. П. А. Яськов, “О спектре выборочных ковариационных матриц для временных рядов”, Теория вероятн. и ее примен., 62:3 (2017), 542–555  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib; P. A. Yaskov, “On a spectrum of sample covariation matrices for time series”, Theory Probab. Appl., 62:3 (2018), 432–443  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus

   2016
6. Pavel Yaskov, “A short proof of the Marchenko–Pastur theorem [Une courte démonstration du théorème de Marchenko–Pastur]”, C. R. Math. Acad. Sci. Paris, 354:3 (2016), 319–322 , arXiv: 1506.04922  mathnet (cited: 1)  crossref  mathscinet (cited: 1)  isi (cited: 3)  elib  scopus (cited: 3)
7. Pavel Yaskov, “Controlling the least eigenvalue of a random Gram matrix”, Linear Algebra Appl., 504 (2016), 108–123  mathnet  crossref  mathscinet (cited: 1)  zmath  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 2)
8. Pavel Yaskov, “Necessary and sufficient conditions for the Marchenko-Pastur theorem”, Electron. Commun. Probab., 21 (2016), 73 , 8 pp.  mathnet (cited: 1)  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 2)

   2015
9. Pavel Yaskov, “Sharp lower bounds on the least singular value of a random matrix without the fourth moment condition”, Electron. Commun. Probab., 20 (2015), 044 , 9 с.  mathnet  crossref  mathscinet (цит.: 2)  zmath  isi (цит.: 4)  elib (цит.: 1)  scopus (цит.: 5)
10. P. Yaskov, “Variance inequalities for quadratic forms with applications”, Math. Methods Statist., 24:4 (2015), 309–319  mathnet  crossref  mathscinet (cited: 1)  scopus (cited: 3)

   2014
11. П. А. Яськов, “Об асимптотическом постоянстве элементов диагонали ортогонального случайного проектора”, УМН, 69:4(418) (2014), 179–180  mathnet  crossref  mathscinet (цит.: 5)  zmath  adsnasa  isi  elib; P. A. Yaskov, “On asymptotic constancy of diagonal elements of a random orthogonal projection”, Russian Math. Surveys, 69:4 (2014), 755–756  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
12. P. Yaskov, “Lower bounds on the smallest eigenvalue of a sample covariance matrix”, Electron. Commun. Probab., 19 (2014), 83 , 10 pp.  mathnet  crossref  mathscinet (cited: 5)  zmath  isi (cited: 6)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 10)
13. П. А. Яськов, “К закону больших чисел для мартингалов”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК, М., 2014, 300–309  mathnet  crossref  isi  elib; P. A. Yaskov, “On the law of large numbers for martingales”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 289–298  crossref  isi  elib  scopus

   2013
14. А. Н. Ширяев, И. Г. Эрлих, П. А. Яськов, Вероятность в теоремах и задачах (с доказательствами и решениями), т. 1, МЦНМО, М., 2013 , 648 с.
15. П. А. Яськов, “О поведении минимальных собственных чисел выборочных ковариационных матриц высокой размерности”, УМН, 68:3(411) (2013), 187–188  mathnet (цит.: 1)  crossref  mathscinet (цит.: 1)  zmath  adsnasa  isi (цит.: 1)  elib (цит.: 1); P. A. Yaskov, “On the behaviour of the smallest eigenvalue of a high-dimensional sample covariance matrix”, Russian Math. Surveys, 68:3 (2013), 569–570  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   2012
16. A. Bulinski, O. Butkovsky, V. Sadovnichy, A. Shashkin, P. Yaskov, A. Balatskiy, L. Samokhodskaya, V. Tkachuk, “Statistical methods of SNP data analysis and applications”, Open Journal of Statistics, 2:1 (2012), 73–87  mathnet  crossref  mathscinet (cited: 2)
17. P. A. Yaskov, A. Aigner, A spatial additive model and its applications to flood insurance, Preprint, 2012

   2011
18. П. А. Яськов, “Асимптотическое поведение плотностей бернуллиевских сверток $\sum\pm n^{-\alpha}$ при $1/2<\alpha\le 1$”, УМН, 66:6(402) (2011), 191–192  mathnet  mathnet  crossref  mathscinet (цит.: 1)  zmath  adsnasa  isi  elib; P. A. Yaskov, “Asymptotic behaviour of densities of Bernoulli convolutions $\sum\pm n^{-\alpha}$ with $1/2<\alpha\le 1$”, Russian Math. Surveys, 66:6 (2011), 1207–1208  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
19. П. А. Яськов, “Необходимые условия в законе больших чисел для мартингалов и связанных с ними систем”, УМН, 66:4(400) (2011), 181–182  mathnet (цит.: 1)  crossref  mathscinet (цит.: 1)  zmath  adsnasa  isi (цит.: 1)  elib (цит.: 1); P. A. Yaskov, “Necessary conditions in the law of large numbers for martingales and associated systems”, Russian Math. Surveys, 66:4 (2011), 822–824  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  scopus

   2010
20. П. А. Яськов, “Тестирование предсказательной способности при наличии структурных сдвигов”, Квантиль, 2010, № 8, 127–136
21. П. А. Яськов, “Некоторые оценки норм дискретных стохастических интегралов”, Докл. РАН, 432:3 (2010), 322–325  mathscinet  zmath  elib; P. A. Yas'kov, “Estimates for norms of discrete stochastic integrals”, Dokl. Math., 81:3 (2010), 414–417  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
22. П. А. Яськов, “Сильная сходимость кратных сумм неортогональных случайных величин”, ТВП, 55:2 (2010), 382–386  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib; P. A. Yaskov, “Strong convergence for multiple sums of non-orthogonal random variables”, Theory Probab. Appl., 55:2 (2011), 351–355  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus

   2009
23. П. А. Яськов, “Об одном обобщении теоремы Меньшова–Радемахера”, Матем. заметки, 86:6 (2009), 925–937  mathnet (цит.: 2)  crossref  mathscinet (цит.: 3)  zmath  isi (цит.: 1)  elib (цит.: 1); P. A. Yaskov, “A Generalization of the Menshov–Rademacher Theorem”, Math. Notes, 86:6 (2009), 861–872  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)
24. П. А. Яськов, “Оценка скорости сходимости в слабом законе больших чисел для процессов эпидемий”, ТВП, 54:3 (2009), 533–550  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib; P. A. Yaskov, “The rate of convergence estimations in the weak law of large numbers for epidemic processes”, Theory Probab. Appl., 54:3 (2010), 485–498  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru
1. Максимальное неравенство для фрактального броуновского движения
П. А. Яськов
Научная сессия МИАН, посвященная подведению итогов 2018 года
21 ноября 2018 г. 15:30
2. Теорема Марченко–Пастура: необходимые и достаточные условия
П. А. Яськов
Матсборник-150: алгебра, геометрия, анализ
9 ноября 2016 г. 16:20   
3. Вокруг теоремы Марченко–Пастура
П. А. Яськов
Семинар по структурному обучению
3 ноября 2016 г. 17:00
4. Random matrices in finance
П. А. Яськов
Школа по стохастике и финансовой математике
10 сентября 2015 г. 18:00   
5. Неслучайное в случайном или вероятностные законы случая. Занятие 4
А. Д. Казанцев, П. А. Яськов
Летняя школа «Современная математика», 2015
24 июля 2015 г. 09:30   
6. Неслучайное в случайном или вероятностные законы случая. Занятие 3
А. Д. Казанцев, П. А. Яськов
Летняя школа «Современная математика», 2015
23 июля 2015 г. 09:30   
7. Неслучайное в случайном или вероятностные законы случая. Занятие 2
А. Д. Казанцев, П. А. Яськов
Летняя школа «Современная математика», 2015
22 июля 2015 г. 17:15   
8. Неслучайное в случайном или вероятностные законы случая. Занятие 1
А. Д. Казанцев, П. А. Яськов
Летняя школа «Современная математика», 2015
20 июля 2015 г. 09:30   
9. Принцип универсальности для эмпирических спектральных распределений выборочных ковариационных матриц
П. А. Яськов
Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН
13 ноября 2014 г. 13:00
10. Нижние оценки минимального собственного числа выборочной ковариационной матрицы
П. А. Яськов
Научная сессия МИАН, посвященная подведению итогов 2014 года
12 ноября 2014 г. 15:00   
11. Асимптотика минимального собственного значения выборочной корреляционной матрицы
П. А. Яськов
Семинар «Квантовая вероятность, статистика, информация»
24 февраля 2014 г. 16:30
12. Марковские цепи в симуляциях
П. А. Яськов
Общеинститутский семинар «Коллоквиум МИАН»
6 июня 2013 г. 16:00   
13. Необходимые условия в законе больших чисел для мартингалов и связанных с ними систем
П. А. Яськов
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
7 марта 2012 г. 16:45
14. Неравенство Хеффдинга и плотность бесконечных сверток распределений
П. А. Яськов
Традиционная зимняя сессия МИАН–ПОМИ, посвященная теме «Вероятность и функциональный анализ»
17 февраля 2012 г. 12:00   
15. Неравенство Хеффдинга и бесконечные свертки распределений
П. А. Яськов
Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН
20 октября 2011 г. 14:30
16. О необходимых и достаточных условиях сходимости мартингалов к нулю в схеме серий
П. А. Яськов
Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН
14 апреля 2011 г. 15:30
17. Предельные теоремы для зависимых случайных полей
П. А. Яськов
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
15 сентября 2010 г. 16:45

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2018