RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
 
Паламарчук Екатерина Сергеевна

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 10
Научных статей: 10
Лекций и докладов: 1

Статистика просмотров:
Эта страница:198
Страницы публикаций:1116
Полные тексты:196
Списки литературы:131
кандидат физико-математических наук

http://www.mathnet.ru/rus/person80981
Список публикаций на Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:palamarchuk.e-s
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/1053511
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55657241600

Публикации в базе данных Math-Net.Ru
1. Е. С. Паламарчук, “О задаче стохастического линейного регулятора с суперэкспоненциально устойчивой матрицей состояния и приложение к модели системы со сверхнетерпеливыми агентами”, Автомат. и телемех.,    mathnet
2. Е. С. Паламарчук, “Аналитическое исследование процесса Орнштейна-Уленбека с переменными коэффициентами при моделировании аномальных диффузий”, Автомат. и телемех.,    mathnet
2019
3. Е. С. Паламарчук, “О задаче оптимального управления линейной стохастической системой с неограниченной на бесконечности неустойчивой матрицей состояния”, Автомат. и телемех., 2019, 2,  64–80  mathnet  elib
4. Е. С. Паламарчук, “О верхних функциях для аномальных диффузий, моделируемых процессом Орнштейна–Уленбека с переменными коэффициентами”, Теория вероятн. и ее примен., 64:2 (2019),  258–282  mathnet  elib
2018
5. Е. С. Паламарчук, “Оптимизация суперустойчивой линейной стохастической системы в приложении к модели со сверхнетерпеливыми агентами”, Автомат. и телемех., 2018, 3,  61–75  mathnet  elib; E. S. Palamarchuk, “Optimization of the superstable linear stochastic system applied to the model with extremely impatient agents”, Autom. Remote Control, 79:3 (2018), 439–450  isi  scopus
6. Е. С. Паламарчук, “Аналитическое исследование процесса Орнштейна–Уленбека с переменными коэффициентами при моделировании аномальных диффузий”, Автомат. и телемех., 2018, 2,  109–121  mathnet  mathscinet  zmath  elib; E. S. Palamarchuk, “An analytic study of the Ornstein–Uhlenbeck process with time-varying coefficients in the modeling of anomalous diffusions”, Autom. Remote Control, 79:2 (2018), 289–299  isi  scopus
7. Е. С. Паламарчук, “Об обобщении логарифмической верхней функции для решения линейного стохастического дифференциального уравнения с неэкспоненциально устойчивой матрицей”, Дифференц. уравнения, 54:2 (2018),  195–201  mathnet  mathscinet  zmath  elib; E. S. Palamarchuk, “On the Generalization of Logarithmic Upper Function for Solution of a Linear Stochastic Differential Equation with a Nonexponentially Stable Matrix”, Differ. Equ., 54:2 (2018), 193–200  isi  scopus
2017
8. Е. С. Паламарчук, “Анализ асимптотического поведения решения линейного стохастического дифференциального уравнения с субэкспоненциально устойчивой матрицей и его приложение к задаче управления”, Теория вероятн. и ее примен., 62:4 (2017),  654–669  mathnet  mathscinet  zmath  elib; E. S. Palamarchuk, “Analysis of the asymptotic behavior of the solution to a linear stochastic differential equation with subexponentially stable matrix and its application to a control problem”, Theory Probab. Appl., 62:4 (2018), 522–533  isi  scopus
2016
9. Е. С. Паламарчук, “Анализ критериев долговременного среднего в задаче стохастического линейного регулятора”, Автомат. и телемех., 2016, 10,  78–92  mathnet  elib; E. S. Palamarchuk, “Analysis of criteria for long-run average in the problem of stochastic linear regulator”, Autom. Remote Control, 77:10 (2016), 1756–1767  isi  scopus
2015
10. Е. С. Паламарчук, “Стабилизация линейных стохастических систем с дисконтированием: моделирование и оценка долгосрочных эффектов применения оптимальных стратегий управления”, Матем. моделирование, 27:1 (2015),  3–15  mathnet  mathscinet  elib; E. S. Palamarchuk, “Stabilization of linear stochastic systems with a discount: modeling and estimation of the long-term effects from the application of optimal control strategies”, Math. Models Comput. Simul., 7:4 (2015), 381–388  scopus
11. Е. С. Паламарчук, “Оптимальное управление в задаче портфельного трекинга с учетом временных предпочтений инвестора”, УБС, 56 (2015),  123–142  mathnet  elib; E. S. Palamarchuk, “Stochastic optimality in the portfolio tracking problem involving investor’s temporal preferences”, Autom. Remote Control, 78:8 (2017), 1523–1536
2014
12. Е. С. Паламарчук, “Асимптотическое поведение решения линейного стохастического дифференциального уравнения и оптимальность “почти наверное” для управляемого случайного процесса”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 54:1 (2014),  89–103  mathnet  elib; E. S. Palamarchuk, “Asymptotic behavior of the solution to a linear stochastic differential equation and almost sure optimality for a controlled stochastic process”, Comput. Math. Math. Phys., 54:1 (2014), 83–96  isi  elib  scopus
2013
13. Т. А. Белкина, Е. С. Паламарчук, “О стохастической оптимальности для линейного регулятора с затухающими возмущениями”, Автомат. и телемех., 2013, 4,  110–128  mathnet  mathscinet  zmath; T. A. Belkina, E. S. Palamarchuk, “On stochastic optimality for a linear controller with attenuating disturbances”, Autom. Remote Control, 74:4 (2013), 628–641  isi  scopus

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru
1. On efficient optimality criteria in linear stochastic control problems
Е. С. Паламарчук
Школа по стохастике и финансовой математике
9 сентября 2015 г. 17:00   

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019