2-летний импакт-фактор Math-Net.Ru журнала «Теория вероятностей и ее применения», 2017 год

2-летний импакт-фактор Math-Net.Ru журнала за 2017 год — это количество ссылок в 2017 г. на научные статьи журнала, опубликованные в 2015–2016 гг., деленное на общее число научных статей, опубликованных в журнале в этот период.

В приведенной ниже таблице приводится список цитирования в 2017 г. научных статей журнала, опубликованных в 2015–2016 гг. При подсчете учитываются все цитирующие публикации, найденные нами из различных источников, в первую очередь из списков литературы публикаций, представленных на портале. Учитываются ссылки как на оригинальные, так и на переводные версии статей.

При нахождении новых ссылок на журнал импакт-фактор Math–Net.Ru может изменяться.

1 2 3  Полный список
№	Цитирующая статья		Цитированная статья
1.	В. А. Ватутин, “Условная функциональная предельная теорема для разложимых ветвящихся процессов с двумя типами частиц”, Матем. заметки, 101:5 (2017), 669–683	→	Структура разложимых редуцированных ветвящихся процессов. II. Функциональные предельные теоремы В. А. Ватутин Теория вероятн. и ее примен., 60:1 (2015),  25–44
2.	Г. К. Кобаненко, “Предельные теоремы для ограниченных ветвящихся процессов”, Дискрет. матем., 29:2 (2017), 18–28	→	Структура разложимых редуцированных ветвящихся процессов. II. Функциональные предельные теоремы В. А. Ватутин Теория вероятн. и ее примен., 60:1 (2015),  25–44
3.	Ю. Ю. Линке, “Асимптотические свойства одношаговых взвешенных $M$-оценок с приложениями к задачам регрессии”, Теория вероятн. и ее примен., 62:3 (2017), 468–498	→	Об уточнении одношаговых оценок Фишера в случае медленно сходящихся предварительных оценок Ю. Ю. Линке Теория вероятн. и ее примен., 60:1 (2015),  80–98
4.	Yu. Yu. Linke, “Asymptotic normality of one-step $M$-estimators based on non-identically distributed observations”, Stat. Probab. Lett., 129 (2017), 216–221	→	Об уточнении одношаговых оценок Фишера в случае медленно сходящихся предварительных оценок Ю. Ю. Линке Теория вероятн. и ее примен., 60:1 (2015),  80–98
5.	Yu. A. Kutoyants, “On the multi-step MLE-process for ergodic diffusion”, Stoch. Process. Their Appl., 127:7 (2017), 2243–2261	→	Об уточнении одношаговых оценок Фишера в случае медленно сходящихся предварительных оценок Ю. Ю. Линке Теория вероятн. и ее примен., 60:1 (2015),  80–98
6.	B. H. Jasiulis-Goldyn, J. K. Misiewicz, “Kendall random walk, Williamson transform, and the corresponding Wiener-Hopf factorization”, Lith. Math. J., 57:4 (2017), 479–489	→	Weak Lévy–Khintchine representation for weak infinite divisibility B. H. Jasiulis-Goldyn, J. K. Misiewicz Теория вероятн. и ее примен., 60:1 (2015),  131–149
7.	B. L. S. Prakasa Rao, “Optimal estimation of a signal perturbed by a sub-fractional Brownian motion”, Stoch. Anal. Appl., 35:3 (2017), 533–541	→	Оптимальное оценивание сигнала, наблюдаемого во фрактальном гауссовском шуме А. В. Артёмов, Е. В. Бурнаев Теория вероятн. и ее примен., 60:1 (2015),  163–171
8.	B.L.S. Prakasa Rao, “Optimal estimation of a signal perturbed by a mixed fractional Brownian motion”, Theory Stoch. Process., 22(38):2 (2017), 62–68	→	Оптимальное оценивание сигнала, наблюдаемого во фрактальном гауссовском шуме А. В. Артёмов, Е. В. Бурнаев Теория вероятн. и ее примен., 60:1 (2015),  163–171
9.	С. Ж. Айбатов, Л. Г. Афанасьева, “Субэскпоненциальная асимптотика вероятностей больших уклонений для системы обслуживания с регенерирующим входящим потоком”, Теория вероятн. и ее примен., 62:3 (2017), 423–445	→	Вероятности больших уклонений для системы обслуживания с регенерирующим входящим потоком Л. Г. Афанасьева, Е. Е. Баштова Теория вероятн. и ее примен., 60:1 (2015),  171–177
10.	A. A. Gushchin, D. A. Borzykh, “Integrated quantile functions: properties and applications”, Mod. Stoch. Theory Appl., 4:4 (2017), 285–314	→	Процессы, вкладывающиеся в геометрическое броуновское движение А. А. Гущин, М. А. Урусов Теория вероятн. и ее примен., 60:2 (2015),  248–271
11.	B. Baadi, Y. Ouknine, “Reflected BSDEs When the Obstacle Is Not Right-Continuous in a General Filtration”, ALEA-Latin Am. J. Probab. Math. Stat., 14:1 (2017), 201–218	→	Reflected backward SDEs with general jumps S. Hamadene, Y. Ouknine Теория вероятн. и ее примен., 60:2 (2015),  357–376
12.	M. Grigorova, P. Imkeller, E. Offen, Y. Ouknine, M.-C. Quenez, “Reflected BSDEs when the obstacle is not right-continuous and optimal stopping”, Ann. Appl. Probab., 27:5 (2017), 3153–3188	→	Reflected backward SDEs with general jumps S. Hamadene, Y. Ouknine Теория вероятн. и ее примен., 60:2 (2015),  357–376
13.	R. Dumitrescu, M.-C. Quenez, A. Sulem, “Mixed generalized Dynkin game and stochastic control in a Markovian framework”, Stochastics, 89:1 (2017), 400–429	→	Reflected backward SDEs with general jumps S. Hamadene, Y. Ouknine Теория вероятн. и ее примен., 60:2 (2015),  357–376
14.	Ю. В. Прохоров, Ф. Гётце, В. В. Ульянов, “Об оценках для характеристических функций степеней асимптотически нормальных случайных величин”, Теория вероятн. и ее примен., 62:1 (2017), 122–144	→	О свойствах многочленов от случайных элементов В. В. Ульянов Теория вероятн. и ее примен., 60:2 (2015),  391–402
15.	Ю. П. Петрова, “Точная асимптотика $L_2$-малых уклонений для некоторых процессов Дурбина”, Вероятность и статистика. 26, Зап. научн. сем. ПОМИ, 466, ПОМИ, СПб., 2017, 211–233	→	Асимптотика малых уклонений в гильбертовой норме для процессов Каца–Кифера–Вольфовица А. И. Назаров, Ю. П. Петрова Теория вероятн. и ее примен., 60:3 (2015),  482–505
16.	M. Gass, K. Glau, M. Mair, “Magic points in finance: empirical integration for parametric option pricing”, SIAM J. Financ. Math., 8:1 (2017), 766–803	→	Classification of Lévy processes with parabolic Kolmogorov backward equations K. Glau Теория вероятн. и ее примен., 60:3 (2015),  525–552
17.	K. Adhikari, K. Saha, “Fluctuations of eigenvalues of patterned random matrices”, J. Math. Phys., 58:6 (2017), 063301	→	Fluctuations of linear eigenvalue statistics of random band matrices I. Jana, K. Saha, A. B. Soshnikov Теория вероятн. и ее примен., 60:3 (2015),  553–592
18.	J. Husler, V. I. Piterbarg, “On shape of high massive excursions of trajectories of Gaussian homogeneous fields”, Extremes, 20:3 (2017), 691–711	→	О форме траекторий гауссовских процессов, имеющих массивные высокие выбросы. II Е. В. Кремена, В. И. Питербарг, Ю. Хюслер Теория вероятн. и ее примен., 60:3 (2015),  613–621
19.	M. Rasonyi, “Maximizing expected utility in the arbitrage pricing model”, J. Math. Anal. Appl., 454:1 (2017), 127–143	→	Новый взгляд на фундаментальную теорему теории арбитража для больших финансовых рынков К. Кухиеро, И. Кляйн, Й. Тайхманн Теория вероятн. и ее примен., 60:4 (2015),  660–685
20.	H. N. Chau, M. Rasonyi, “Skorohod's representation theorem and optimal strategies for markets with frictions”, SIAM J. Control Optim., 55:6 (2017), 3592–3608	→	Оптимальное инвестирование при поведенческом критерии в диффузионной модели неполного рынка М. Разоньи, Х. Г. Родригес-Вильяреаль Теория вероятн. и ее примен., 60:4 (2015),  720–739
1 2 3  Полный список