RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


1994, том 39, выпуск 1  


Финансовая стохастика (рис.)
А. Т. Фоменко
О некоторых понятиях и стохастических моделях финансовой математики
А. Н. Ширяев
5
К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. I. Дискретное время
А. Н. Ширяев, Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, А. В. Мельников
23
К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. II. Непрерывное время
А. Н. Ширяев, Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, А. В. Мельников
80
Новый взгляд на расчеты “Русского опциона”
Л. А. Шепп, А. Н. Ширяев
130
Модели и расчеты контрактов с опционами
С. Т. Рачев, Л. Рушендорф
150

Краткие сообщения
О расчетах рациональной стоимости “Русского опциона” в симметричной биномиальной модели $(B,S)$-рынка
Д. О. Крамков, А. Н. Ширяев
191
Интегральный опцион
Д. О. Крамков, Э. Мордецки
201
Хеджирование опционов на акцию при среднеквадратичном критерии и марковских волатильностях
Дж. Б. Ди Мази, Ю. М. Кабанов, В. Й. Рунггальдер
211
Большие финансовые рынки: асимптотический арбитраж и контигуальность
Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков
222
О российском фондовом рынке
М. В. Бондаренко, А. Н. Вишняков
229

Информация о научной жизни
Информация о научно-исследовательском актуарно-финансовом центре
237
Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020