|
|
1994, том 39, выпуск 1
|
 |
|
 |
|
Финансовая стохастика (рис.)
А. Т. Фоменко
|
|
|
|
О некоторых понятиях и стохастических моделях финансовой математики
А. Н. Ширяев
|
5 |
|
|
К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. I. Дискретное время
А. Н. Ширяев, Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, А. В. Мельников
|
23 |
|
|
К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. II. Непрерывное время
А. Н. Ширяев, Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, А. В. Мельников
|
80 |
|
|
Новый взгляд на расчеты “Русского опциона”
Л. А. Шепп, А. Н. Ширяев
|
130 |
|
|
Модели и расчеты контрактов с опционами
С. Т. Рачев, Л. Рушендорф
|
150 |
|
|
Краткие сообщения
|
|
|
О расчетах рациональной стоимости “Русского опциона” в симметричной биномиальной модели $(B,S)$-рынка
Д. О. Крамков, А. Н. Ширяев
|
191 |
|
|
Интегральный опцион
Д. О. Крамков, Э. Мордецки
|
201 |
|
|
Хеджирование опционов на акцию при среднеквадратичном критерии и марковских волатильностях
Дж. Б. Ди Мази, Ю. М. Кабанов, В. Й. Рунггальдер
|
211 |
|
|
Большие финансовые рынки: асимптотический арбитраж и контигуальность
Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков
|
222 |
|
|
О российском фондовом рынке
М. В. Бондаренко, А. Н. Вишняков
|
229 |
|
|
Информация о научной жизни
|
|
|
Информация о научно-исследовательском актуарно-финансовом центре
|
237 |
|
|
Пользовательское соглашение