RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


1999, том 44, выпуск 1  


О вероятностных характеристиках величин “падения” в стандартном броуновском движении
Р. Дуади, М. Йор, А. Н. Ширяев
3
Крамеровские асимптотики в системе с медленными и марковскими быстрыми движениями
В. И. Бахтин
14
О больших уклонениях, I
С. В. Жуленев
34
Стационарные случайные разбиения натурального ряда
Н. В. Цилевич
55
Об обобщенных пуассоновских аппроксимациях при моментных ограничениях
В. Чяканавичюс
74
On martingale measures for stochastic processes with independent increments
P. Grandits
87
Is there a predictable criterion for mutual singularity of two probability measures on a filtered space?
W. Schachermayer, W. Schachinger
101

Краткие сообщения
О максимуме дробного броуновского движения
Г. М. Молчан
111
О хеджировании в среднеквадратическом в диффузионной модели Хо–Ли
М. Л. Нечаев
115
О моде неизвестного вероятностного распределения
С. Ю. Новак
119
О стохастических граничных задачах для гармонических функций в банаховых пространствах
Ю. А. Розанов, Ф. Сансо
123
Об одной теореме Феллера
Л. В. Розовский
128
Асимптотически доминирующее оценивание векторов математических ожиданий
В. И. Сердобольский
132
О сходимости по распределению максимумов независимых одинаково распределенных случайных величин со случайными коэффициентами
А. Н. Чупрунов
138
Локальные предельные теоремы для условно независимых случайных величин, управляемых конечной цепью Маркова
Т. Шервашидзе
143
The class $I_0$ for random increasing upper semicontinuous functions
D. Neuenschwander
148
The invariance principle for some class of Markov chains
Zhengyan Lin
151

XIX международный семинар по проблемам устойчивости стохастических моделей
В. М. Золотарев, В. Ю. Королев
155

Краткие сообщения
An example of large deviations for a stationary process
O. V. Gulinsky, R. Sh. Liptser
211
$L$-nonformation, $L$-ancillarity, and $L$-sufficiency
O. E. Barndorff-Nielsen
225
Necessary conditions for stable convergence of semimartingales
E. Mordecki
229

Критика и библиография
Рецензия на книгу Christopher С. Heyde. “Quasi-Likelihood And Its Application. A General Approach to Optimal Parameter Estimation”
А. Гущин
233
Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020