|
Открытые отбражения вероятностных мер и теорема представления Скорохода
В. И. Богачев, А. В. Колесников
|
3 |
|
|
Слабая сходимость случайных сумм
В. М. Круглов, Б. Чжан
|
28 |
|
|
Нижние оценки для вероятностей больших уклонений сумм независимых случайных величин
С. В. Нагаев
|
50 |
|
|
Sharp Large Deviations for the Ornstein–Uhlenbeck Process
B. Bercu, A. Rouault
|
74 |
|
|
Sample Path Properties of Operator-Slef-Similar Gaussian Random Fields
J. D. Mason, Xiao Yimin
|
94 |
|
|
Multinomial and Krawtchouk Approximations to the Generalized Multinomial Distribution
B. Roos
|
117 |
|
|
Краткие сообщения
|
|
|
Точная константа в неравенстве Розенталя для случайных величин с нулевым средним
Р. Ибрагимов, Ш. Шарахметов
|
134 |
|
|
Анализ двумерного случайного блуждания с конечной скоростью и отражением
А. Д. Колесник, Э. Орсингер
|
138 |
|
|
Стохастические транспортные сети и устойчивость динамических систем
В. И. Оселедец, Д. В. Хмелёв
|
147 |
|
|
Анизотропные модули непрерывности случайных полей
Е. И. Островский
|
154 |
|
|
Семейства согласованных вероятностных мер
А. С. Черный
|
160 |
|
|
On $L_2$ Efficiency of an Empiric Distribution for Ergodic Diffusion Processes
Yu. A. Kutoyants, I. Negri
|
164 |
|
|
On Coupling of Brownian Bridges
S. Levental
|
169 |
|
|
On Measurable Modification of Stochastic Functions
G. Di Nunno, Yu. A. Rozanov
|
175 |
|
|
A Note on the Call–Put Parity and a Call–Put Duality
G. Peskir, A. N. Shiryaev
|
181 |
|
|
|
XX международный семинар по проблемам устойчивости стохастических моделей
|
184 |
|
|
Критика и библиография
|
|
|
Рецензия на книгу: Sahai H., Ageal M. “The Analysis of Variance. Fixed, Random, and Mixed Models”
Б. А. Севастьянов
|
197 |
|
|
Рецензия на книгу: Mandelbrot B. B., Ageal M. “Fractals and Scaling in Finance. Discontinuity, Concentration, Risk”
В. Н. Тутубалин
|
198 |
Пользовательское соглашение