|
Аналитическое доказательство тождества Печерского–Рогозина и факторизации Винера–Хопфа А. Е. Кузнецов
|
417 |
|
О квазинеравномерных оценках точности аппроксимации в центральной предельной теореме В. В. Сенатов
|
432 |
|
Условие равномерной интегрируемости в сильных предельных теоремах для отношений. II М. Г. Шур
|
446 |
|
Brownian covariance and central limit theorem for stationary sequences N. K. Bakirov, G. J. Szekely
|
462 |
|
Angular processes related to Cauchy random walks V. Cammarota, E. Orsingher
|
489 |
|
Noncentral limit theorem for the cubic variation of a class of self-similar stochastic processes Kh. Es-Sebaiy, C. A. Tudor
|
507 |
|
Limiting laws and penalization of certain Lévy processes by a function of their maximum L. Nguyen-Ngoc
|
530 |
|
Covariances of zero crossings in Gaussian processes M. Sinn, K. Keller
|
548 |
|
Краткие сообщения
|
|
Случайные блуждания и смеси гамма-распределений Н. Б. Енгибарян, А. Г. Барсегян
|
571 |
|
Новая моментная оценка скорости сходимости в теореме Ляпунова В. Ю. Королев, И. Г. Шевцова
|
577 |
|
О предельном распределении максимального уклонения эмпирической плотности распределения и функции регрессии. I М. С. Муминов
|
582 |
|
Предельные теоремы для случайного блуждания при условии большого уклонения максимума А. В. Шкляев
|
590 |
|
Maximum of continuous versions of Poisson and negative binomial type distributions Ch. Withers, S. Nadarajah
|
598 |
|
Российско-японский симпозиум Стохастический анализ сложных статистических моделей
|
|
Российско-японский симпозиум “Стохастический анализ сложных статистических моделей” А. Н. Ширяев, В. В. Ульянов
|
602 |
|
On restart options T. Fujita
|
602 |
|
On a semigroup of optimal stopping times K. Iwata
|
604 |
|
Methods of testing for normality of observations T. Kamakura
|
604 |
|
Approximation for the distribution of the smallest latent root of Wishart matrix E. Miyazaki
|
605 |
|
Asymptotics of unit root tests under sequential sampling via diffusion approximation K. Nagai
|
606 |
|
On the environmental Kuznets curve: A real options approach K. Nishide
|
606 |
|
Distributions and test of each chaeacteristic root in principal component analysis T. Sugiyama
|
607 |
|
An asymptotic expansion of the local power of a general test for testing a general covariance structure H. Wakaki
|
608 |
|
Observational chaos T. Yanagawa
|
609 |
|
Аналоги неравенства Пуанкаре–Чернова и логарифмического неравенства Соболева для процессов с независимыми приращениями А. Т. Абакирова
|
610 |
|
Арбитражные стратегии в моделях диффузионных процессов с возвратом к среднему А. Ф. Алиев
|
610 |
|
О многочленах от гауссовских случайных величин В. И. Богачев
|
611 |
|
О нелинейной минимаксной задаче скорейшего обнаружения разладки для броуновского движения Е. В. Бурнаев
|
612 |
|
Максимизация полезности на некоторых рынках, допускающих арбитраж А. А. Гущин
|
613 |
|
Максимальное неравенство для косого броуновского движения М. В. Житлухин
|
613 |
|
Башелье-версия “Русского опциона” на конечном интервале А. А. Каменов
|
614 |
|
Стохастические представления функционалов “максимального” типа от случайного блуждания Я. А. Люлько
|
615 |
|
О моментах остановки, связанных с падением и ростом броуновского движения со сносом А. А. Муравлёв
|
615 |
|
Усиленный закон больших чисел для мартингалов и случайных процессов с независимыми приращениями А. А. Наумов
|
616 |
|
Асимптотические свойства почти квадратичных форм В. В. Ульянов
|
617 |
|
Вывод формулы Ито для функции с разрывом первой производной по кривой, а также с разрывом самой функции, используя дискретный аналог Г. Перельман
|
618 |
|
О дифференцируемости мер по Скороходу А. В. Шапошников
|
618 |
|
Об асимптотически правильных постоянных в неравенстве Берри–Эссеена И. Г. Шевцова
|
619 |
|
Концепция случайности: эволюция понятий А. Н. Ширяев
|
621 |
|
Критерии экспоненциального роста числа частиц в моделях ветвящихся блужданий по $\mathbf{Z}^d$ Е. Б. Яровая
|
621 |