|
Аналитическое доказательство тождества Печерского–Рогозина и факторизации Винера–Хопфа
А. Е. Кузнецов
|
417 |
|
|
О квазинеравномерных оценках точности аппроксимации в центральной предельной теореме
В. В. Сенатов
|
432 |
|
|
Условие равномерной интегрируемости в сильных предельных теоремах для отношений. II
М. Г. Шур
|
446 |
|
|
Brownian covariance and central limit theorem for stationary sequences
N. K. Bakirov, G. J. Szekely
|
462 |
|
|
Angular processes related to Cauchy random walks
V. Cammarota, E. Orsingher
|
489 |
|
|
Noncentral limit theorem for the cubic variation of a class of self-similar stochastic processes
Kh. Es-Sebaiy, C. A. Tudor
|
507 |
|
|
Limiting laws and penalization of certain Lévy processes by a function of their maximum
L. Nguyen-Ngoc
|
530 |
|
|
Covariances of zero crossings in Gaussian processes
M. Sinn, K. Keller
|
548 |
|
|
Краткие сообщения
|
|
|
Случайные блуждания и смеси гамма-распределений
Н. Б. Енгибарян, А. Г. Барсегян
|
571 |
|
|
Новая моментная оценка скорости сходимости в теореме Ляпунова
В. Ю. Королев, И. Г. Шевцова
|
577 |
|
|
О предельном распределении максимального уклонения эмпирической плотности распределения и функции регрессии. I
М. С. Муминов
|
582 |
|
|
Предельные теоремы для случайного блуждания при условии большого уклонения максимума
А. В. Шкляев
|
590 |
|
|
Maximum of continuous versions of Poisson and negative binomial type distributions
Ch. Withers, S. Nadarajah
|
598 |
|
|
Российско-японский симпозиум Стохастический анализ сложных статистических моделей
|
|
|
Российско-японский симпозиум “Стохастический анализ сложных статистических моделей”
А. Н. Ширяев, В. В. Ульянов
|
602 |
|
|
On restart options
T. Fujita
|
602 |
|
|
On a semigroup of optimal stopping times
K. Iwata
|
604 |
|
|
Methods of testing for normality of observations
T. Kamakura
|
604 |
|
|
Approximation for the distribution of the smallest latent root of Wishart matrix
E. Miyazaki
|
605 |
|
|
Asymptotics of unit root tests under sequential sampling via diffusion approximation
K. Nagai
|
606 |
|
|
On the environmental Kuznets curve: A real options approach
K. Nishide
|
606 |
|
|
Distributions and test of each chaeacteristic root in principal component analysis
T. Sugiyama
|
607 |
|
|
An asymptotic expansion of the local power of a general test for testing a general covariance structure
H. Wakaki
|
608 |
|
|
Observational chaos
T. Yanagawa
|
609 |
|
|
Аналоги неравенства Пуанкаре–Чернова и логарифмического неравенства Соболева для процессов с независимыми приращениями
А. Т. Абакирова
|
610 |
|
|
Арбитражные стратегии в моделях диффузионных процессов с возвратом к среднему
А. Ф. Алиев
|
610 |
|
|
О многочленах от гауссовских случайных величин
В. И. Богачев
|
611 |
|
|
О нелинейной минимаксной задаче скорейшего обнаружения разладки для броуновского движения
Е. В. Бурнаев
|
612 |
|
|
Максимизация полезности на некоторых рынках, допускающих арбитраж
А. А. Гущин
|
613 |
|
|
Максимальное неравенство для косого броуновского движения
М. В. Житлухин
|
613 |
|
|
Башелье-версия “Русского опциона” на конечном интервале
А. А. Каменов
|
614 |
|
|
Стохастические представления функционалов “максимального” типа от случайного блуждания
Я. А. Люлько
|
615 |
|
|
О моментах остановки, связанных с падением и ростом броуновского движения со сносом
А. А. Муравлёв
|
615 |
|
|
Усиленный закон больших чисел для мартингалов и случайных процессов с независимыми приращениями
А. А. Наумов
|
616 |
|
|
Асимптотические свойства почти квадратичных форм
В. В. Ульянов
|
617 |
|
|
Вывод формулы Ито для функции с разрывом первой производной по кривой, а также с разрывом самой функции, используя дискретный аналог
Г. Перельман
|
618 |
|
|
О дифференцируемости мер по Скороходу
А. В. Шапошников
|
618 |
|
|
Об асимптотически правильных постоянных в неравенстве Берри–Эссеена
И. Г. Шевцова
|
619 |
|
|
Концепция случайности: эволюция понятий
А. Н. Ширяев
|
621 |
|
|
Критерии экспоненциального роста числа частиц в моделях ветвящихся блужданий по $\mathbf{Z}^d$
Е. Б. Яровая
|
621 |
Пользовательское соглашение