RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


2015, том 60, выпуск 4  


Современные проблемы финансовой математики
Ю. М. Кабанов, А. Н. Ширяев
625
Последовательные $\delta$-оптимальные потребление и инвестирование для финансовых рынков со стохастической волатильностью при неизвестных параметрах
Б. Берджан, С. М. Пергаменщиков
628
Новый взгляд на фундаментальную теорему теории арбитража для больших финансовых рынков
К. Кухиеро, И. Кляйн, Й. Тайхманн
660
ОСДУ, управляемые многомерными мартингалами и их применения к моделированию рынков с издержками
Т. Ние, М. Рутковски
686
Оптимальное инвестирование при поведенческом критерии в диффузионной модели неполного рынка
М. Разоньи, Х. Г. Родригес-Вильяреаль
720
Случайный момент с дифференцируемой функцией условного распределения
Ш. Сонг
740
Алгоритмы для оптимального управления стохастических систем переключающегося типа
Ю. Хинц, Н. Яп
770
Поздравление Ширяева А. Н.
801

Краткие сообщения
Вязкостные решения интегродифференциальных уравнений для вероятности неразорения
Т. А. Белкина, Ю. М. Кабанов
802
Точное решение задачи оптимального инвестирования в модели Хестона
Е. В. Богуславская, Д. Муравей
811
Существование и единственности равновесия Эрроу–Дебрё с потреблением в $\bf L^0_+$
Д. О. Крамков
819

Содержание шестидесятого тома (авторский указатель)
828
Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020