|
2015, том 60, выпуск 4
|
|
|
|
|
Современные проблемы финансовой математики Ю. М. Кабанов, А. Н. Ширяев
|
625 |
|
Последовательные $\delta$-оптимальные потребление и инвестирование для финансовых рынков со стохастической волатильностью при неизвестных параметрах Б. Берджан, С. М. Пергаменщиков
|
628 |
|
Новый взгляд на фундаментальную теорему теории арбитража для больших финансовых рынков К. Кухиеро, И. Кляйн, Й. Тайхманн
|
660 |
|
ОСДУ, управляемые многомерными мартингалами и их применения к моделированию рынков с издержками Т. Ние, М. Рутковски
|
686 |
|
Оптимальное инвестирование при поведенческом критерии в диффузионной модели неполного рынка М. Разоньи, Х. Г. Родригес-Вильяреаль
|
720 |
|
Случайный момент с дифференцируемой функцией условного распределения Ш. Сонг
|
740 |
|
Алгоритмы для оптимального управления стохастических систем переключающегося типа Ю. Хинц, Н. Яп
|
770 |
|
Поздравление Ширяева А. Н.
|
801 |
|
Краткие сообщения
|
|
Вязкостные решения интегродифференциальных уравнений для вероятности неразорения Т. А. Белкина, Ю. М. Кабанов
|
802 |
|
Точное решение задачи оптимального инвестирования в модели Хестона Е. В. Богуславская, Д. Муравей
|
811 |
|
Существование и единственности равновесия Эрроу–Дебрё с потреблением в $\bf L^0_+$ Д. О. Крамков
|
819 |
|
|
Содержание шестидесятого тома (авторский указатель)
|
828 |
|
|