RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Автомат. и телемех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Автомат. и телемех., 2016, выпуск 8, страницы 136–158 (Mi at14531)  
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Интеллектуальные системы управления

Построение комбинированных финансовых стратегий на основе универсального адаптивного прогнозирования

В. В. Вьюгин, В. Г. Трунов

Институт проблем передачи информации РАН им. А. А. Харкевича, Москва

Аннотация: Рассматривается алгоритм адаптивного прогнозирования элементов временного ряда в режиме онлайн. На основе этого алгоритма определяется универсальная стратегия для финансового рынка: такая стратегия обеспечивает асимптотически наибольший доход по сравнению с любой торговой стратегией, в которой решение принимается на основе правил, непрерывно зависящих от входной информации. Для снижения риска при одновременной торговле несколькими финансовыми инструментами проводится адаптивное перераспределение текущего капитала между ними согласно алгоритму AdaHedge. Предложены варианты комбинированной игры с использованием различных алгоритмических торговых стратегий. Приведены результаты численных экспериментов на исторических данных торговых площадок ММВБ и BATS(US).

Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 14-50-00150
Исследование выполнено в ИППИ РАН за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00150).


Полный текст: PDF файл (3809 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Automation and Remote Control, 2016, 77:8, 1428–1446

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Статья представлена к публикации членом редколлегии: Ф. Т. Алескеров

Поступила в редакцию: 05.10.2015

Образец цитирования: В. В. Вьюгин, В. Г. Трунов, “Построение комбинированных финансовых стратегий на основе универсального адаптивного прогнозирования”, Автомат. и телемех., 2016, № 8, 136–158; Autom. Remote Control, 77:8 (2016), 1428–1446

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{VyuTru16}
\by В.~В.~Вьюгин, В.~Г.~Трунов
\paper Построение комбинированных финансовых стратегий на основе универсального адаптивного прогнозирования
\jour Автомат. и телемех.
\yr 2016
\issue 8
\pages 136--158
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/at14531}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=27126472}
\transl
\jour Autom. Remote Control
\yr 2016
\vol 77
\issue 8
\pages 1428--1446
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0005117916080099}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000382146700009}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84981205589}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/at14531
  • http://mi.mathnet.ru/rus/at/y2016/i8/p136

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. V. V. V'yugin, I. A. Stel'makh, V. G. Trunov, “Adaptive algorithm of tracking the best experts trajectory”, J. Commun. Technol. Electron., 62:12 (2017), 1434–1447  crossref  isi  scopus
    2. V'yugin V.V., Trunov V.G., “Tracking the Optimal Sequence of Predictive Strategies”, J. Commun. Technol. Electron., 63:12 (2019), 1491–1501  crossref  isi  scopus
    		• Автоматика и телемеханика
    Просмотров:
    Эта страница:248
    Полный текст:38
    Литература:34
    Первая стр.:77
     
    Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021