RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Автомат. и телемех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Автомат. и телемех., 2019, выпуск 4, страницы 53–69 (Mi at15050)  

Стохастические системы

Усиленная оценка функции Беллмана в задачах стохастического оптимального управления с вероятностным критерием качества

В. М. Азанов, Ю. С. Кан

Московский авиационный институт

Аннотация: Рассматривается задача оптимального управления дискретной стохастической системой с вероятностным терминальным критерием общего вида. С использованием метода динамического программирования и свойств функции Беллмана для этой функции строятся новые двусторонние границы, уточняющие известные ранее. С использованием указанных оценок приводится обоснование применения модифицированной стратегии, оптимальной в двухшаговой задаче управления портфелем ценных бумаг с учетом риска, для решения аналогичной многошаговой задачи. На примере демонстрируются преимущества такой стратегии перед другими известными стратегиями.

Ключевые слова: дискретные системы, стохастическое оптимальное управление, вероятностный критерий, метод динамического программирования, функция Беллмана, управление портфелем ценных бумаг.

Финансовая поддержка Номер гранта
Министерство образования и науки Российской Федерации 2.2461.2017/4.6
Результаты работы получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки № 2.2461.2017/4.6.

Автор для корреспонденции

DOI: https://doi.org/10.1134/S0005231019040032

Полный текст: PDF файл (862 kB)
Первая страница: PDF файл
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Статья представлена к публикации членом редколлегии: Б. М. Миллер

Поступила в редакцию: 22.04.2018
После доработки: 29.10.2018
Принята к публикации: 08.11.2018

Образец цитирования: В. М. Азанов, Ю. С. Кан, “Усиленная оценка функции Беллмана в задачах стохастического оптимального управления с вероятностным критерием качества”, Автомат. и телемех., 2019, № 4, 53–69

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{AzaKan19}
\by В.~М.~Азанов, Ю.~С.~Кан
\paper Усиленная оценка функции Беллмана в~задачах стохастического оптимального управления с~вероятностным критерием качества
\jour Автомат. и телемех.
\yr 2019
\issue 4
\pages 53--69
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/at15050}
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0005231019040032}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=37238356}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/at15050
  • http://mi.mathnet.ru/rus/at/y2019/i4/p53

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Автоматика и телемеханика
    Просмотров:
    Эта страница:94
    Литература:13
    Первая стр.:14
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020