RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Автомат. и телемех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Автомат. и телемех., 2019, выпуск 11, страницы 93–107 (Mi at15060)  

Стохастические системы

Аппроксимация вероятностных ограничений в задачах стохастического программирования с использованием ядра вероятностной меры

С. Н. Васильева, Ю. С. Кан

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Аннотация: Рассматривается задача линейного стохастического программирования с детерминированной целевой функцией и индивидуальными вероятностными ограничениями. Каждое вероятностное ограничение представляет собой ограничение снизу на функцию вероятности, равную вероятности выполнения некоторого линейного неравенства. Предлагается сначала представить вероятностные ограничения в виде эквивалентных неравенств для функций квантили. После этого каждая функция квантили аппроксимируется с помощью доверительного метода. Главный аналитический инструмент основан на полиэдральной аппроксимации $p$-ядра для многомерного вероятностного распределения. Для случая когда функции вероятности задаются линейными неравенствами, ограничения на функции квантили сколь угодно точно аппроксимируются системами детерминированных линейных неравенств. В результате исходная задача аппроксимируется задачей линейного программирования.

Ключевые слова: стохастическое программирование, вероятностные ограничения, ядро вероятностной меры.

Финансовая поддержка Номер гранта
Министерство образования и науки Российской Федерации 2.2461.2017/4.6
Результаты работы получены в рамках выполнения Государственного задания Минобрнауки № 2.2461.2017/4.6.


DOI: https://doi.org/10.1134/S0005231019110059

Полный текст: PDF файл (664 kB)
Первая страница: PDF файл
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Automation and Remote Control, 2019, 80:11, 2005–2016

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья

Поступила в редакцию: 14.05.2018
После доработки: 05.03.2019
Принята к публикации: 25.04.2019

Образец цитирования: С. Н. Васильева, Ю. С. Кан, “Аппроксимация вероятностных ограничений в задачах стохастического программирования с использованием ядра вероятностной меры”, Автомат. и телемех., 2019, № 11, 93–107; Autom. Remote Control, 80:11 (2019), 2005–2016

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{VasKan19}
\by С.~Н.~Васильева, Ю.~С.~Кан
\paper Аппроксимация вероятностных ограничений в задачах стохастического программирования с использованием ядра вероятностной меры
\jour Автомат. и телемех.
\yr 2019
\issue 11
\pages 93--107
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/at15060}
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0005231019110059}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=41712442}
\transl
\jour Autom. Remote Control
\yr 2019
\vol 80
\issue 11
\pages 2005--2016
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0005117919110055}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000496295400005}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85075030869}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/at15060
  • http://mi.mathnet.ru/rus/at/y2019/i11/p93

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Автоматика и телемеханика
    Просмотров:
    Эта страница:37
    Литература:4
    Первая стр.:5
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020