RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Автомат. и телемех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Автомат. и телемех., 2018, выпуск 8, страницы 50–65 (Mi at15122)  

Стохастические системы

М-оценки параметров процесса авторегрессии со случайными коэффициентами

А. В. Горяиновa, В. Б. Горяиновb

a Московский авиационный институт
b Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана

Аннотация: Доказана асимптотическая нормальность М-оценок авторегрессионных параметров уравнения авторегрессии со случайными коэффициентами. Для уравнения первого порядка изложен метод вычисления асимптотической относительной эффективности М-оценки с аналитической $\rho$-функцией по отношению к оценке наименьших квадратов. Метод основан на разложении асимптотической дисперсии М-оценки в сходящийся ряд. Показано, что М-оценка эффективнее оценки наименьших квадратов, если обновляющий процесс имеет загрязненное гауссовское распределение.

Ключевые слова: авторегрессионная модель со случайными коэффициентами, оценка наименьших квадратов, М-оценка, асимптотическая относительная эффективность, распределение Тьюки.

Полный текст: PDF файл (1357 kB)
Первая страница: PDF файл
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Automation and Remote Control, 2018, 79:8, 1409–1421

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун

Поступила в редакцию: 30.03.2017

Образец цитирования: А. В. Горяинов, В. Б. Горяинов, “М-оценки параметров процесса авторегрессии со случайными коэффициентами”, Автомат. и телемех., 2018, № 8, 50–65; Autom. Remote Control, 79:8 (2018), 1409–1421

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{GorGor18}
\by А.~В.~Горяинов, В.~Б.~Горяинов
\paper М-оценки параметров процесса авторегрессии со случайными коэффициентами
\jour Автомат. и телемех.
\yr 2018
\issue 8
\pages 50--65
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/at15122}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=35726536}
\transl
\jour Autom. Remote Control
\yr 2018
\vol 79
\issue 8
\pages 1409--1421
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0005117918080040}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000441743800004}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85051550645}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/at15122
  • http://mi.mathnet.ru/rus/at/y2018/i8/p50

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Автоматика и телемеханика
    Просмотров:
    Эта страница:61
    Литература:3
    Первая стр.:11

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019