RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Автомат. и телемех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Автомат. и телемех., 2004, выпуск 5, страницы 61–76 (Mi at1576)  

Эта публикация цитируется в 8 научных статьях (всего в 8 статьях)

Стохастические системы

Анализ и оценивание состояний специальных марковских скачкообразных процессов. II: Оптимальная фильтрация в присутствии винеровских шумов

А. В. Борисовab

a Институт проблем информатики РАН
b Московский авиационный институт

Аннотация: Во второй части статьи рассмотрена задача оптимальной в среднем квадратическом смысле фильтрации состояний марковских скачкообразных процессов в непрерывном времени, являющихся обобщением марковских процессов с конечным числом состояний. Получены уравнения для условных математических ожиданий и плотности распределения. В работе также выведены уравнения Закаи для соответствующих ненормированных характеристик. На основе численного примера проведено сравнение предложенных наилучших нелинейных оценок с наилучшими линейными оценками фильтрации Калмана–Бьюси.

Полный текст: PDF файл (271 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Automation and Remote Control, 2004, 65:5, 741–754

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Статья представлена к публикации членом редколлегии: Б. М. Миллер

Поступила в редакцию: 01.07.2003

Образец цитирования: А. В. Борисов, “Анализ и оценивание состояний специальных марковских скачкообразных процессов. II: Оптимальная фильтрация в присутствии винеровских шумов”, Автомат. и телемех., 2004, № 5, 61–76; Autom. Remote Control, 65:5 (2004), 741–754

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Bor04}
\by А.~В.~Борисов
\paper Анализ и оценивание состояний специальных марковских скачкообразных процессов. II:~Оптимальная фильтрация в присутствии винеровских шумов
\jour Автомат. и телемех.
\yr 2004
\issue 5
\pages 61--76
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/at1576}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2093342}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1091.60021}
\transl
\jour Autom. Remote Control
\yr 2004
\vol 65
\issue 5
\pages 741--754
\crossref{https://doi.org/10.1023/B:AURC.0000028322.97957.ca}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000221648100006}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84904240284}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/at1576
  • http://mi.mathnet.ru/rus/at/y2004/i5/p61

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
    Цикл статей

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Borisov A., Miller G., “Hidden Markov model approach to TCP link state tracking”, 2004 43rd IEEE Conference on Decision and Control (CDC), IEEE Conference on Decision and Control - Proceedings, 2004, 3726–3731  isi
    2. Borisov A.V., “Fokker-Plank like equation for hidden Markov models governed by special jump processes”, 2004 43rd IEEE Conference on Decision and Control (CDC), IEEE Conference on Decision and Control - Proceedings, 2004, 4151–4156  isi
    3. А. В. Борисов, Г. Б. Миллер, “Анализ и фильтрация специальных марковских процессов в дискретном времени. I. Мартингальное представление”, Автомат. и телемех., 2005, № 6, 114–125  mathnet  mathscinet  zmath; A. V. Borisov, G. B. Miller, “Analysis and filtration of special discrete-time Markov processes. I. Martingale representation”, Autom. Remote Control, 66:6 (2005), 953–962  crossref
    4. А. В. Борисов, “Представление марковских скачкообразных процессов в обратном времени и смежные вопросы. I. Оптимальное линейное оценивание”, Автомат. и телемех., 2006, № 8, 51–76  mathnet  mathscinet  zmath; A. V. Borisov, “Backward representation of Markov jump processes and related problems. I. Optimal linear estimation”, Autom. Remote Control, 67:8 (2006), 1228–1250  crossref
    5. А. В. Борисов, “Представление марковских скачкообразных процессов в обратном времени и смежные вопросы. II. Оптимальное нелинейное оценивание”, Автомат. и телемех., 2006, № 9, 120–141  mathnet  mathscinet  zmath; A. V. Borisov, “Backward representation of Markov jump processes and related problems. II. Optimal nonlinear estimation”, Autom. Remote Control, 67:9 (2006), 1466–1484  crossref
    6. А. В. Борисов, “Алгоритмы оптимального нелинейного сглаживания специальных марковских скачкообразных процессов”, Системы и средства информ., 2006, спецвыпуск, 47–76  mathnet
    7. А. В. Борисов, “Условно-оптимальное оценивание специальных марковских скачкообразных процессов”, Автомат. и телемех., 2007, № 3, 47–65  mathnet  mathscinet  zmath; A. V. Borisov, “Specific optimal estimation of special Markov jump processes”, Autom. Remote Control, 68:3 (2007), 413–429  crossref
    8. Blanke D., Bosq D., “Detecting and Estimating Intensity of Jumps For Discretely Observed Armad(1,1) Processes”, J. Multivar. Anal., 146:SI (2016), 119–137  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Автоматика и телемеханика
    Просмотров:
    Эта страница:139
    Полный текст:51
    Литература:8
    Первая стр.:2
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021