RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Автомат. и телемех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Автомат. и телемех., 2007, выпуск 3, страницы 66–82 (Mi at953)  

Эта публикация цитируется в 6 научных статьях (всего в 6 статьях)

Стохастические системы

О минимаксном оценивании по вероятностному критерию

А. Р. Панков, К. В. Семенихин

Московский авиационный институт (государственный технический университет)

Аннотация: Рассмотрена задача минимаксного оценивания в многомерной линейной регрессионной модели, содержащей неопределенные параметры и случайные величины. Совместное распределение случайных величин, входящих в модель наблюдения, точно не задано, однако имеет фиксированное среднее и ковариационную матрицу из данного множества. Для оптимизации алгоритма оценивания использован минимаксный подход с мерой риска в виде вероятности превышения ошибкой оценки некоторого заданного уровня. Показано, что задача линейного оценивания равносильна минимаксной проблеме со среднеквадратическим критерием. При этом соответствующая линейная оценка будет наилучшей (в минимаксном смысле) по вероятностному критерию на классе всех несмещенных оценок. Построено также наименее благоприятное распределение случайных параметров модели. Рассмотрено нескольких частных случаев и содержательный численный пример.

Полный текст: PDF файл (292 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Automation and Remote Control, 2007, 68:3, 430–445

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
PACS: 02.50.Sk, 02.50.-r, 02.50.Le
Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун

Поступила в редакцию: 25.07.2006

Образец цитирования: А. Р. Панков, К. В. Семенихин, “О минимаксном оценивании по вероятностному критерию”, Автомат. и телемех., 2007, № 3, 66–82; Autom. Remote Control, 68:3 (2007), 430–445

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{PanSem07}
\by А.~Р.~Панков, К.~В.~Семенихин
\paper О~минимаксном оценивании по вероятностному критерию
\jour Автомат. и телемех.
\yr 2007
\issue 3
\pages 66--82
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/at953}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2304109}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1125.93064}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=9573501}
\transl
\jour Autom. Remote Control
\yr 2007
\vol 68
\issue 3
\pages 430--445
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0005117907030058}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=13560027}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-33947585004}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/at953
  • http://mi.mathnet.ru/rus/at/y2007/i3/p66

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. К. В. Семенихин, “Минимаксность линейных оценок неопределенно-стохастического вектора по обобщенным вероятностным критериям”, Автомат. и телемех., 2007, № 11, 88–104  mathnet  mathscinet  zmath  elib; K. V. Semenikhin, “Minimax nature of the linear estimates of the indefinite stochastic vector from the generalized probabilistic criteria”, Autom. Remote Control, 68:11 (2007), 1970–1985  crossref  elib
    2. М. М. Коган, “Оптимальные оценивание и фильтрация при неизвестных ковариациях случайных факторов”, Автомат. и телемех., 2014, № 11, 88–109  mathnet; M. M. Kogan, “Optimal estimation and filtration under unknown covariances of random factors”, Autom. Remote Control, 75:11 (2014), 1964–1981  crossref  isi
    3. Д. В. Баландин, М. М. Коган, “Синтез оптимальных по Парето линейно-квадратичных оценок, фильтров и регуляторов”, Автомат. и телемех., 2018, № 1, 33–51  mathnet  elib; D. V. Balandin, M. M. Kogan, “Design of Pareto-optimal linear quadratic estimates, filters and controllers”, Autom. Remote Control, 79:1 (2018), 24–38  crossref  isi
    4. А. В. Борисов, А. В. Босов, А. И. Кибзун, Г. Б. Миллер, К. В. Семенихин, “Метод условно-минимаксной нелинейной фильтрации и современные подходы к оцениванию состояний нелинейных стохастических систем”, Автомат. и телемех., 2018, № 1, 3–17  mathnet  elib; A. V. Borisov, A. V. Bosov, A. I. Kibzun, G. B. Miller, K. V. Semenikhin, “The conditionally minimax nonlinear filtering method and modern approaches to state estimation in nonlinear stochastic systems”, Autom. Remote Control, 79:1 (2018), 1–11  crossref  isi
    5. К. В. Семенихин, “Двусторонняя вероятностная граница для симметричной унимодальной случайной величины”, Автомат. и телемех., 2019, № 3, 103–122  mathnet  crossref  elib
    6. А. С. Архипов, К. В. Семенихин, “Минимаксное линейное оценивание по вероятностному критерию при наличии унимодальных помех и ограниченных параметров”, Автомат. и телемех., 2020, № 7, 14–33  mathnet  crossref; A. S. Arkhipov, K. V. Semenikhin, “Minimax linear estimation with the probability criterion under unimodal noise and bounded parameters”, Autom. Remote Control, 81:7 (2020), 1176–1191  crossref  isi
  • Автоматика и телемеханика
    Просмотров:
    Эта страница:213
    Полный текст:97
    Литература:27
    Первая стр.:1
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020