RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat., 2012, номер 3, страницы 63–71 (Mi basm324)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Stability analysis of Pareto optimal portfolio of multicriteria investment maximin problem in the Hölder metric

Vladimir Emelichev, Vladimir Korotkov

Belarusian State University, av. Nezavisimosti, 4, 220030, Minsk, Belarus

Аннотация: We analyzed the stability of a Pareto-optimal portfolio of the multicriteria discrete variant of Markowitz's investment problem with Wald's maximin efficiency criteria. We obtained lower and upper bounds for the stability radius of such portfolio in the case of the Hölder metric $l_p$, $1\leq p\leq\infty$, in the three-dimensional space of problem parameters. We also show the attainability of bounds in particular cases.

Ключевые слова и фразы: multicriteria optimization, investment portfolio, Wald's maximin efficiency criteria, Pareto-optimal portfolio, stability radius.

Полный текст: PDF файл (183 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
MSC: 90C09, 90C29, 90C31, 90C47
Поступила в редакцию: 25.07.2012
Язык публикации: английский

Образец цитирования: Vladimir Emelichev, Vladimir Korotkov, “Stability analysis of Pareto optimal portfolio of multicriteria investment maximin problem in the Hölder metric”, Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat., 2012, no. 3, 63–71

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{EmeKor12}
\by Vladimir~Emelichev, Vladimir~Korotkov
\paper Stability analysis of Pareto optimal portfolio of multicriteria investment maximin problem in the H\"older metric
\jour Bul. Acad. \c Stiin\c te Repub. Mold. Mat.
\yr 2012
\issue 3
\pages 63--71
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/basm324}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3155844}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1305.90301}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/basm324
  • http://mi.mathnet.ru/rus/basm/y2012/i3/p63

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Vladimir Emelichev, Olga Karelkina, “Stability radius bounds in multicriteria Markowitz portfolio problem with venturesome investor criteria”, Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat., 2015, no. 1, 13–19  mathnet
  • Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
    Просмотров:
    Эта страница:160
    Полный текст:25
    Литература:23
    Первая стр.:1
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019