Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat., 2012, номер 3, страницы 28–37 (Mi basm325)  

On a method for estimation of risk premiums loaded by a fraction of the variance of the risk

Virginia Atanasiu

Department of Mathematics, Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania

Аннотация: In this paper we have obtained linear approximations which are unbiased estimates for the expected value part, respectively for the variance part and finally for the fluctuation part of the loading from the variance premium, using the greatest accuracy theory. The article provides a means to approximate the separate parts of the variance loaded premium by linear non-homogeneous credibility estimators. Apart from the purpose of this paper, which is to simply add “credibility” like estimators for the separate parts of the variance premium, we have presented some basic theorems from statistics and some basic results on finding estimators with minimal mean squared error from probability theory. The fact that it is based on complicated mathematics, involving conditional expectations, needs not bother the user more than it does when he applies statistical tools like, discriminating analysis and scoring models.

Ключевые слова и фразы: the linear estimator, the Esscher premium, the variance premium.

Полный текст: PDF файл (172 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
MSC: 62P05
Поступила в редакцию: 10.04.2011
Язык публикации: английский

Образец цитирования: Virginia Atanasiu, “On a method for estimation of risk premiums loaded by a fraction of the variance of the risk”, Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat., 2012, no. 3, 28–37

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Ata12}
\by Virginia~Atanasiu
\paper On a~method for estimation of risk premiums loaded by a~fraction of the variance of the risk
\jour Bul. Acad. \c Stiin\c te Repub. Mold. Mat.
\yr 2012
\issue 3
\pages 28--37
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/basm325}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3155840}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:06084919}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/basm325
  • http://mi.mathnet.ru/rus/basm/y2012/i3/p28

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
    Просмотров:
    Эта страница:100
    Полный текст:23
    Литература:17
    Первая стр.:1
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2022