RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat., 2007, номер 1, страницы 3–24 (Mi basm46)  

Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Pareto approximation of the tail by local exponential modeling

Ion Gramaa, Vladimir Spokoinyb

a Université de Bretagne Sud, Tohannic, Vannes, France
b Weierstrass Institute, Berlin, Germany

Аннотация: We give a new adaptive method for selecting the number of upper order statistics used in the estimation of the tail of a distribution function. Our approach is based on approximation by an exponential model. The selection procedure consists in consecutive testing for the hypothesis of homogeneity of the estimated parameter against the change-point alternative. The selected number of upper order statistics corresponds to the first detected change-point. Our main results are non-asymptotic.

Ключевые слова и фразы: nonparametric adaptive estimation, extreme values, tail index, Hill estimator, probabilities of rare events.

Полный текст: PDF файл (2302 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Реферативные базы данных:

MSC: Primary 62G32, 62G08; Secondary 62G05
Поступила в редакцию: 12.07.2006
Язык публикации: английский

Образец цитирования: Ion Grama, Vladimir Spokoiny, “Pareto approximation of the tail by local exponential modeling”, Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat., 2007, no. 1, 3–24

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{GraSpo07}
\by Ion~Grama, Vladimir~Spokoiny
\paper Pareto approximation of the tail by local exponential modeling
\jour Bul. Acad. \c Stiin\c te Repub. Mold. Mat.
\yr 2007
\issue 1
\pages 3--24
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/basm46}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2324403}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1122.62035}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/basm46
  • http://mi.mathnet.ru/rus/basm/y2007/i1/p3

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Grama I., Spokoiny V., “Statistics of extremes by oracle estimation”, Ann. Statist., 36:4 (2008), 1619–1648  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. Grama I., Tricot J.-M., Petiot J.-F., “Estimation of the survival probabilities by adjusting a Cox model to the tail”, C. R. Math. Acad. Sci. Paris, 349:13–14 (2011), 807–811  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
    Просмотров:
    Эта страница:341
    Полный текст:75
    Литература:33

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019