Челябинский физико-математический журнал
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Челяб. физ.-матем. журн.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Челяб. физ.-матем. журн., 2018, том 3, выпуск 4, страницы 379–394 (Mi chfmj113)  

Математика

Моделирование эффектов обратной связи при ценообразовании маржируемых опционов на Московской Бирже

М. М. Дышаев, В. Е. Фёдоров, А. С. Авилович, Д. А. Плетнев

Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

Аннотация: Рассматриваются некоторые модели ценообразования маржируемых опционов с эффектами обратной связи, возникающими из-за недостаточной ликвидности рынка или действий крупного трейдера. Приведены аналитические и полученные численные решения для стоимости опциона (премии). Разработан и продемонстрирован метод, позволяющий сравнить фактические данные по торгам с результатами численных экспериментов рассматриваемых моделей.

Ключевые слова: маржируемый опцион, ценообразование опционов, нелинейная модель типа Блэка — Шоулза, неликвидный рынок.

DOI: https://doi.org/10.24411/2500-0101-2018-13401

Полный текст: PDF файл (896 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Тип публикации: Статья
УДК: 51-77+336.76
Поступила в редакцию: 20.06.2018
Исправленный вариант: 14.08.2018

Образец цитирования: М. М. Дышаев, В. Е. Фёдоров, А. С. Авилович, Д. А. Плетнев, “Моделирование эффектов обратной связи при ценообразовании маржируемых опционов на Московской Бирже”, Челяб. физ.-матем. журн., 3:4 (2018), 379–394

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{DysFedAvi18}
\by М.~М.~Дышаев, В.~Е.~Фёдоров, А.~С.~Авилович, Д.~А.~Плетнев
\paper Моделирование эффектов обратной связи при ценообразовании маржируемых опционов на Московской Бирже
\jour Челяб. физ.-матем. журн.
\yr 2018
\vol 3
\issue 4
\pages 379--394
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/chfmj113}
\crossref{https://doi.org/10.24411/2500-0101-2018-13401}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/chfmj113
  • http://mi.mathnet.ru/rus/chfmj/v3/i4/p379

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Челябинский физико-математический журнал
    Просмотров:
    Эта страница:124
    Полный текст:71
    Литература:9
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021