Челябинский физико-математический журнал
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Челяб. физ.-матем. журн.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Челяб. физ.-матем. журн., 2021, том 6, выпуск 1, страницы 42–51 (Mi chfmj224)  

Математика

Инвариантные решения модели Геана — Пу ценообразования опционов и хеджирования

Х. В. Ядрихинскийa, В. Е. Федоровb

a Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск, Россия
b Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

Аннотация: Рассмотрена одна модель Геана — Пу ценообразования опционов и хеджирования с учётом издержек исполнения и влияния рынка, относящаяся к нелинейным уравнениям типа Блэка — Шоулза. Для двумерных подалгебр пятимерной алгебры Ли исследуемого уравнения найдены инвариантные решения.

Ключевые слова: ценообразование опционов, хеджирование, уравнение типа Блэка — Шоулза, модель Геана — Пу, алгебра Ли, инвариантное решение.

Финансовая поддержка Номер гранта
Российский фонд фундаментальных исследований 19-01-00244
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 19-01-00244).


DOI: https://doi.org/10.47475/2500-0101-2021-16104

Полный текст: PDF файл (678 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Тип публикации: Статья
УДК: 517.95
Поступила в редакцию: 15.02.2021
Исправленный вариант: 01.03.2021

Образец цитирования: Х. В. Ядрихинский, В. Е. Федоров, “Инвариантные решения модели Геана — Пу ценообразования опционов и хеджирования”, Челяб. физ.-матем. журн., 6:1 (2021), 42–51

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{YadFed21}
\by Х.~В.~Ядрихинский, В.~Е.~Федоров
\paper Инвариантные решения модели Геана~--- Пу ценообразования опционов и хеджирования
\jour Челяб. физ.-матем. журн.
\yr 2021
\vol 6
\issue 1
\pages 42--51
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/chfmj224}
\crossref{https://doi.org/10.47475/2500-0101-2021-16104}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/chfmj224
  • http://mi.mathnet.ru/rus/chfmj/v6/i1/p42

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Челябинский физико-математический журнал
    Просмотров:
    Эта страница:27
    Полный текст:7
    Литература:2
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021