RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Дискретн. анализ и исслед. опер.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Дискретн. анализ и исслед. опер., сер. 2, 2002, том 9, номер 1, страницы 3–20 (Mi da189)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Европейский опцион с произвольным числом типов рисковых ценных бумаг в случае дискретного времени

Н. С. Дёмин, М. Ю. Шиширин

Томский государственный университет

Аннотация: На основе комбинаторного метода осуществлен расчет стоимости опциона, портфеля и капитала для дискретного $(B,S)$-рынка ценных бумаг в случае произвольного числа $M$ типов рисковых активов. Доопределение задачи относительно стандартной ситуации одного типа рисковых активов, позволившее получить однозначное решение в замкнутой форме, заключается в том, что
1) функция выплат взята как аддитивная функция
$$ f(S^1_N,\ldots,S^M_N)=\sum^M_{i=1}f^i(S^i_N), $$
где $S^i_N$ – цена $i$-го типа рискового актива в конечный момент времени;
2) $i$-я локальная платежная функция $f^i(S^i_N)$ при $2\le i\le M$ обеспечивается только $i$-м типом рискового актива, а $f^1(S^1_N)$ – безрисковым активом и первым типом рискового актива. Проведены исследование свойств опциона, портфеля и капитала в общем случае и конкретизация результатов для стандартного европейского опциона.
Библиогр. 16.

Полный текст: PDF файл (693 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Реферативные базы данных:
УДК: 519.865
Статья поступила: 10.09.2001

Образец цитирования: Н. С. Дёмин, М. Ю. Шиширин, “Европейский опцион с произвольным числом типов рисковых ценных бумаг в случае дискретного времени”, Дискретн. анализ и исслед. опер., сер. 2, 9:1 (2002), 3–20

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{DemShi02}
\by Н.~С.~Дёмин, М.~Ю.~Шиширин
\paper Европейский опцион с~произвольным числом типов рисковых ценных бумаг
в~случае дискретного времени
\jour Дискретн. анализ и исслед. опер., сер.~2
\yr 2002
\vol 9
\issue 1
\pages 3--20
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/da189}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1934547}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/da189
  • http://mi.mathnet.ru/rus/da/v9/s2/i1/p3

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Н. С. Дёмин, А. В. Ерлыкова, Е. А. Паньшина, “Исследование одного вида экзотических опционов при наличии оттока и притока капитала в биномиальной модели $(B,S)$-рынка ценных бумаг”, Дискретн. анализ и исслед. опер., 16:6 (2009), 23–42  mathnet  mathscinet  zmath
  • Дискретный анализ и исследование операций
    Просмотров:
    Эта страница:278
    Полный текст:108
    Литература:30
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020