Дискретный анализ и исследование операций
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Дискретн. анализ и исслед. опер.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Дискретн. анализ и исслед. опер., 2011, том 18, выпуск 2, страницы 41–50 (Mi da645)  

Эта публикация цитируется в 5 научных статьях (всего в 5 статьях)

Оценки радиуса устойчивости лексикографического оптимума векторной булевой задачи с критериями рисков Сэвиджа

В. А. Емеличев, В. В. Коротков

Белорусский гос. университет, Минск, Беларусь

Аннотация: Рассматривается лексикографическая булева задача формирования портфеля активов инвестора, минимизирующего максимальные риски, т.е. использующего критерии “узкого места” (крайнего пессимизма) Сэвиджа. Получены нижняя и верхняя достижимые оценки радиуса устойчивости лексикографического оптимума задачи в случае, когда в пространстве портфелей задана октаэдральная метрика $l_1$, а в критериальном пространстве рисков и в пространстве состояний финансового рынка – чебышёвская метрика $l_\infty$. Библиогр. 12.

Ключевые слова: векторная булева задача, портфельная оптимизация, минимаксная задача, лексикографический оптимум, критерий риска Сэвиджа, возмущающая матрица, радиус устойчивости.

Полный текст: PDF файл (262 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.8
Статья поступила: 13.09.2010

Образец цитирования: В. А. Емеличев, В. В. Коротков, “Оценки радиуса устойчивости лексикографического оптимума векторной булевой задачи с критериями рисков Сэвиджа”, Дискретн. анализ и исслед. опер., 18:2 (2011), 41–50

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{EmeKor11}
\by В.~А.~Емеличев, В.~В.~Коротков
\paper Оценки радиуса устойчивости лексикографического оптимума векторной булевой задачи с~критериями рисков Сэвиджа
\jour Дискретн. анализ и исслед. опер.
\yr 2011
\vol 18
\issue 2
\pages 41--50
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/da645}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2841700}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1249.90163}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/da645
  • http://mi.mathnet.ru/rus/da/v18/i2/p41

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. В. А. Емеличев, В. В. Коротков, “О радиусе устойчивости эффективного решения векторной квадратичной булевой задачи на узкие места”, Дискретн. анализ и исслед. опер., 18:6 (2011), 3–16  mathnet  mathscinet  zmath
    2. В. А. Емеличев, В. В. Коротков, “Об устойчивости лексикографического решения векторной минимаксной квадратичной булевой задачи”, Тр. Ин-та матем., 19:2 (2011), 26–36  mathnet
    3. В. А. Емеличев, В. В. Коротков, “Анализ устойчивости парето-оптимального портфеля многокритериальной инвестиционной задачи с максиминными критериями Вальда”, Дискретн. анализ и исслед. опер., 19:6 (2012), 23–36  mathnet  mathscinet
    4. В. А. Емеличев, В. В. Коротков, “Исследование устойчивости решений векторной инвестиционной булевой задачи в случае метрики Гельдера в критериальном пространстве”, ПДМ, 2012, № 4(18), 61–72  mathnet
    5. В. А. Емеличев, В. В. Коротков, “Об одном типе устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями Вальда”, Тр. Ин-та матем., 20:2 (2012), 10–17  mathnet
  • Дискретный анализ и исследование операций
    Просмотров:
    Эта страница:283
    Полный текст:56
    Литература:32
    Первая стр.:3
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021