|
Дискретн. анализ и исслед. опер., 2011, том 18, номер 2, страницы 41–50
(Mi da645)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 5 научных статьях (всего в 5 статьях)
Оценки радиуса устойчивости лексикографического оптимума векторной булевой задачи с критериями рисков Сэвиджа
В. А. Емеличев, В. В. Коротков Белорусский гос. университет, Минск, Беларусь
Аннотация:
Рассматривается лексикографическая булева задача формирования портфеля активов инвестора, минимизирующего максимальные риски, т.е. использующего критерии “узкого места” (крайнего пессимизма) Сэвиджа. Получены нижняя и верхняя достижимые оценки радиуса устойчивости лексикографического оптимума задачи в случае, когда в пространстве портфелей задана октаэдральная метрика $l_1$, а в критериальном пространстве рисков и в пространстве состояний финансового рынка – чебышёвская метрика $l_\infty$. Библиогр. 12.
Ключевые слова:
векторная булева задача, портфельная оптимизация, минимаксная задача, лексикографический оптимум, критерий риска Сэвиджа, возмущающая матрица, радиус устойчивости.
Полный текст:
PDF файл (262 kB)
Список литературы:
PDF файл
HTML файл
Реферативные базы данных:
Тип публикации:
Статья
УДК:
519.8 Статья поступила: 13.09.2010
Образец цитирования:
В. А. Емеличев, В. В. Коротков, “Оценки радиуса устойчивости лексикографического оптимума векторной булевой задачи с критериями рисков Сэвиджа”, Дискретн. анализ и исслед. опер., 18:2 (2011), 41–50
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{EmeKor11}
\by В.~А.~Емеличев, В.~В.~Коротков
\paper Оценки радиуса устойчивости лексикографического оптимума векторной булевой задачи с~критериями рисков Сэвиджа
\jour Дискретн. анализ и исслед. опер.
\yr 2011
\vol 18
\issue 2
\pages 41--50
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/da645}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2841700}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1249.90163}
Образцы ссылок на эту страницу:
http://mi.mathnet.ru/da645 http://mi.mathnet.ru/rus/da/v18/i2/p41
Citing articles on Google Scholar:
Russian citations,
English citations
Related articles on Google Scholar:
Russian articles,
English articles
Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
-
В. А. Емеличев, В. В. Коротков, “О радиусе устойчивости эффективного решения векторной квадратичной булевой задачи на узкие места”, Дискретн. анализ и исслед. опер., 18:6 (2011), 3–16
-
В. А. Емеличев, В. В. Коротков, “Об устойчивости лексикографического решения векторной минимаксной квадратичной булевой задачи”, Тр. Ин-та матем., 19:2 (2011), 26–36
-
В. А. Емеличев, В. В. Коротков, “Анализ устойчивости парето-оптимального портфеля многокритериальной инвестиционной задачи с максиминными критериями Вальда”, Дискретн. анализ и исслед. опер., 19:6 (2012), 23–36
-
В. А. Емеличев, В. В. Коротков, “Исследование устойчивости решений векторной инвестиционной булевой задачи в случае метрики Гельдера в критериальном пространстве”, ПДМ, 2012, № 4(18), 61–72
-
В. А. Емеличев, В. В. Коротков, “Об одном типе устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями Вальда”, Тр. Ин-та матем., 20:2 (2012), 10–17
|
Просмотров: |
Эта страница: | 282 | Полный текст: | 56 | Литература: | 32 | Первая стр.: | 3 |
|