RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Дискретн. анализ и исслед. опер.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Дискретн. анализ и исслед. опер., 2015, том 22, номер 2, страницы 5–16 (Mi da809)  

Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

О мере устойчивости решений векторного варианта одной инвестиционной задачи

С. Е. Бухтояров, В. А. Емеличев

Белорусский гос. университет, пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь

Аннотация: Рассматривается векторный вариант инвестиционной задачи Марковица с критериями крайнего оптимизма, состоящий в поиске множества Парето. Получены нижняя и верхняя оценки радиуса устойчивости, под которым понимается предельный уровень изменений параметров векторного критерия, не приводящих к появлению новых Парето-оптимальных портфелей. Анализ устойчивости задачи ведётся в предположении, что в пространстве проектов и критериальном пространстве показателей экономической эффективности проектов задана произвольная норма Гёльдера $l_p$, $1\le p\le\infty$, а в пространстве состояний финансового рынка – норма Чебышёва $l_\infty$. Указан ряд случаев, когда полученные оценки достигаются. Библ. 10.

Ключевые слова: векторная инвестиционная задача, критерий крайнего оптимизма, множество Парето, радиус устойчивости задачи, норма Гёльдера, норма Чебышёва.

DOI: https://doi.org/10.17377/daio.2015.22.467

Полный текст: PDF файл (282 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Journal of Applied and Industrial Mathematics, 2015, 9:3, 328–334

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
УДК: 519.17
Статья поступила: 15.11.2014

Образец цитирования: С. Е. Бухтояров, В. А. Емеличев, “О мере устойчивости решений векторного варианта одной инвестиционной задачи”, Дискретн. анализ и исслед. опер., 22:2 (2015), 5–16; J. Appl. Industr. Math., 9:3 (2015), 328–334

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BukEme15}
\by С.~Е.~Бухтояров, В.~А.~Емеличев
\paper О мере устойчивости решений векторного варианта одной инвестиционной задачи
\jour Дискретн. анализ и исслед. опер.
\yr 2015
\vol 22
\issue 2
\pages 5--16
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/da809}
\crossref{https://doi.org/10.17377/daio.2015.22.467}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3444474}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=23134003}
\transl
\jour J. Appl. Industr. Math.
\yr 2015
\vol 9
\issue 3
\pages 328--334
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1990478915030047}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/da809
  • http://mi.mathnet.ru/rus/da/v22/i2/p5

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Vladimir A. Emelichev, Kirill G. Kuzmin, Vadim I. Mychkov, “Estimates of stability radius of multicriteria Boolean problem with Hölder metrics in parameter spaces”, Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat., 2015, no. 2, 74–81  mathnet
    2. V. Emelichev, Yu. Nikulin, V. Korotkov, “Stapility analysis of efficient portfolios in a discrete variant of multicriteria investment problem with Savage's risk criteria”, Comput. Sci. J. Mold., 25:3 (2017), 303–328  mathscinet  zmath  isi
    3. С. Е. Бухтояров, В. А. Емеличев, “Аспекты устойчивости многокритериальной задачи целочисленного линейного программирования”, Дискретн. анализ и исслед. опер., 26:1 (2019), 5–19  mathnet  crossref
  • Дискретный анализ и исследование операций
    Просмотров:
    Эта страница:202
    Полный текст:35
    Литература:38
    Первая стр.:9
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019