RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Дискрет. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Дискрет. матем., 2004, том 16, выпуск 1, страницы 140–145 (Mi dm148)  

Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

О вероятностях больших уклонений статистики Шеппа

А. М. Козлов


Аннотация: Для статистики Шеппа, равной максимуму колебаний случайного блуждания ${S_n=\sum_{i=1}^n\xi_i}$ в окне ширины $L$, когда это окно перемещается в пределах отрезка $[1,2L]$, получена асимптотика при $L\to\infty$ вероятности больших уклонений $\boldsymbol{\mathsf P}(W_{L,L}\geq\theta L)$, где $\theta$ — постоянная. Предполагается, что $\xi_1,\xi_2,\ldots$ — независимые одинаково распределенные случайные величины с нерешетчатым распределением, удовлетворяющим правостороннему условию Крамера. Показано, что асимптотика имеет вид $H_\theta L\boldsymbol{\mathsf P}(S_L\geq\theta L)$, где $H_\theta$ — зависящая от $\theta$ постоянная, $0<H_\theta<1$.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект 01–0100–649.

DOI: https://doi.org/10.4213/dm148

Полный текст: PDF файл (412 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Discrete Mathematics and Applications, 2004, 14:2, 211–216

Реферативные базы данных:

УДК: 519.2
Статья поступила: 20.01.2004

Образец цитирования: А. М. Козлов, “О вероятностях больших уклонений статистики Шеппа”, Дискрет. матем., 16:1 (2004), 140–145; Discrete Math. Appl., 14:2 (2004), 211–216

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Koz04}
\by А.~М.~Козлов
\paper О вероятностях больших уклонений статистики Шеппа
\jour Дискрет. матем.
\yr 2004
\vol 16
\issue 1
\pages 140--145
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/dm148}
\crossref{https://doi.org/10.4213/dm148}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2069995}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1050.60025}
\transl
\jour Discrete Math. Appl.
\yr 2004
\vol 14
\issue 2
\pages 211--216
\crossref{https://doi.org/10.1515/156939204872356}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/dm148
  • https://doi.org/10.4213/dm148
  • http://mi.mathnet.ru/rus/dm/v16/i1/p140

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Zholud D., “Extremes of Shepp statistics for Gaussian random walk”, Extremes, 12:1 (2009), 1–17  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    2. Tan ZhongQuan, Yang Yang, “Extremes of Shepp Statistics For Fractional Brownian Motion”, Sci. China-Math., 58:8 (2015), 1779–1794  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
  • Дискретная математика
    Просмотров:
    Эта страница:212
    Полный текст:101
    Литература:28
    Первая стр.:1
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020