RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Дискрет. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Дискрет. матем., 2019, том 31, выпуск 1, страницы 72–98 (Mi dm1561)  

Семибиномиальные условно нелинейные авторегрессионные модели дискретных случайных последовательностей: вероятностные свойства и статистическое оценивание параметров

В. А. Волошко, Ю. С. Харин

НИИ Прикладных проблем математики и информатики БГУ

Аннотация: Вводится новый класс дискретных случайных последовательностей с малым числом параметров и длинной памятью, описываемых моделью $\mathscr{P}-\mathrm{CNAR}(s)$ семибиномиальной условно нелинейной авторегрессии порядка $s\in\mathbb{N}$. Исследуются вероятностные свойства модели $\mathscr{P}-\mathrm{CNAR}$. Строится семейство состоятельных асимптотически нормальных статистических FB-оценок параметров модели $\mathscr{P}-\mathrm{CNAR}$ и доказывается существование асимптотически эффективных FB-оценок. Показываются вычислительные преимущества FB-оценки перед оценкой максимального правдоподобия: менее ограничительные условия единственности; явный вид FB-оценки; быстрый рекурсивный алгоритм вычисления при расширении модели $\mathscr{P}-\mathrm{CNAR}$. Строится семейство “разреженных” FB-оценок, использующих некоторое подмножество частот $s$-грамм, и решается задача минимизации асимптотической вариации внутри этого семейства.

Ключевые слова: дискретная случайная последовательность, малопараметрическая модель, длинная память, эффективная оценка, экспоненциальное семейство.

DOI: https://doi.org/10.4213/dm1561

Полный текст: PDF файл (775 kB)
Первая страница: PDF файл
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
УДК: 519.233.2
Статья поступила: 01.12.2018

Образец цитирования: В. А. Волошко, Ю. С. Харин, “Семибиномиальные условно нелинейные авторегрессионные модели дискретных случайных последовательностей: вероятностные свойства и статистическое оценивание параметров”, Дискрет. матем., 31:1 (2019), 72–98

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{VolKha19}
\by В.~А.~Волошко, Ю.~С.~Харин
\paper Семибиномиальные условно нелинейные авторегрессионные модели дискретных случайных последовательностей: вероятностные свойства и статистическое оценивание параметров
\jour Дискрет. матем.
\yr 2019
\vol 31
\issue 1
\pages 72--98
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/dm1561}
\crossref{https://doi.org/10.4213/dm1561}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=37045015}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/dm1561
  • https://doi.org/10.4213/dm1561
  • http://mi.mathnet.ru/rus/dm/v31/i1/p72

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Дискретная математика
    Просмотров:
    Эта страница:89
    Литература:19
    Первая стр.:9

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019