RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Дискрет. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Дискрет. матем., 2007, том 19, выпуск 3, страницы 140–159 (Mi dm971)  

Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Алгоритмический подход к несамофинансируемому хеджированию на неполном рынке в дискретном времени

Н. Джозефи, Л. Кимболл, В. Р. Стебловская, А. В. Нагаев, М. Пасниевский


Аннотация: Мы представляем алгоритм, генерирующий динамическую несамофинансируемую стратегию хеджирования на неполном рынке, соответствующую критерию, связанному с инвестором. Оптимизация представляет собой двухшаговый процесс, который сначала определяет допустимые параметры модели, отвечающие рыночной цене хеджируемого опциона. На втором шаге используются различные функции качества для бутстрэп-выборок остатков модели, чтобы из допустимого множества параметров модели выбрать оптимальные значения. Результаты представлены для опционов, которые продаются на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Работа поддержана Исследовательским грантом Bentley College Enterprise Risk Management.

DOI: https://doi.org/10.4213/dm971

Полный текст: PDF файл (461 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Discrete Mathematics and Applications, 2007, 17:2, 189–207

Реферативные базы данных:

УДК: 519.2
Статья поступила: 15.09.2006

Образец цитирования: Н. Джозефи, Л. Кимболл, В. Р. Стебловская, А. В. Нагаев, М. Пасниевский, “Алгоритмический подход к несамофинансируемому хеджированию на неполном рынке в дискретном времени”, Дискрет. матем., 19:3 (2007), 140–159; Discrete Math. Appl., 17:2 (2007), 189–207

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{JosKimSte07}
\by Н.~Джозефи, Л.~Кимболл, В.~Р.~Стебловская, А.~В.~Нагаев, М.~Пасниевский
\paper Алгоритмический подход к~несамофинансируемому хеджированию на неполном рынке в~дискретном времени
\jour Дискрет. матем.
\yr 2007
\vol 19
\issue 3
\pages 140--159
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/dm971}
\crossref{https://doi.org/10.4213/dm971}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2368787}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=9556835}
\transl
\jour Discrete Math. Appl.
\yr 2007
\vol 17
\issue 2
\pages 189--207
\crossref{https://doi.org/10.1515/dma.2007.016}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-34547281018}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/dm971
  • https://doi.org/10.4213/dm971
  • http://mi.mathnet.ru/rus/dm/v19/i3/p140

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Josephy N., Kimball L., Steblovskaya V., “Optimal hedging in an extended binomial market under transaction costs”, Quant. Financ., 16:5 (2016), 763–776  crossref  mathscinet  isi  scopus
    2. Josephy N., Kimball L., Steblovskaya V., “on the Numerical Aspects of Optimal Option Hedging With Transaction Costs”, Int. J. Theor. Appl. Financ., 20:1 (2017), 1750002  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Дискретная математика
    Просмотров:
    Эта страница:351
    Полный текст:140
    Литература:47
    Первая стр.:8
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020