RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Дискрет. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Дискрет. матем., 2007, том 19, выпуск 4, страницы 42–51 (Mi dm976)  

Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

Многократные оптимальные правила остановки для суммы независимых случайных величин

М. Л. Николаев, Г. Ю. Софронов


Аннотация: Рассматриваются многократные оптимальные правила остановки для конечной последовательности независимых случайных величин длины $N$. Требуется найти оптимальное правило, которое максимизирует ожидаемую сумму $k$, $1<k<N$, наблюдений. Получены оптимальное правило остановки и цена игры. Данный результат может быть использован в задачах о продаже, а также при решении задач экологии поведения.
Работа выполнена при поддержке программы президента Российской Федерации поддержки ведущих научных школ, грант НШ-4129.2006.1. Второй автор также благодарит за поддержку Australian Research Council, грант DP0556631.

DOI: https://doi.org/10.4213/dm976

Полный текст: PDF файл (128 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Discrete Mathematics and Applications, 2007, 17:5, 463–473

Реферативные базы данных:

УДК: 519.2
Статья поступила: 14.03.2007

Образец цитирования: М. Л. Николаев, Г. Ю. Софронов, “Многократные оптимальные правила остановки для суммы независимых случайных величин”, Дискрет. матем., 19:4 (2007), 42–51; Discrete Math. Appl., 17:5 (2007), 463–473

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{NikSof07}
\by М.~Л.~Николаев, Г.~Ю.~Софронов
\paper Многократные оптимальные правила остановки для суммы независимых случайных величин
\jour Дискрет. матем.
\yr 2007
\vol 19
\issue 4
\pages 42--51
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/dm976}
\crossref{https://doi.org/10.4213/dm976}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2392695}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:05233558}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=9917187}
\transl
\jour Discrete Math. Appl.
\yr 2007
\vol 17
\issue 5
\pages 463--473
\crossref{https://doi.org/10.1515/dma.2007.037}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-37049018276}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/dm976
  • https://doi.org/10.4213/dm976
  • http://mi.mathnet.ru/rus/dm/v19/i4/p42

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Helmi A., Panholzer A., “Analysis of the “Hiring Above the Median” Selection Strategy for the Hiring Problem”, Algorithmica, 66:4, SI (2013), 762–803  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. Sofronov G., “An Optimal Sequential Procedure for a Multiple Selling Problem with Independent Observations”, Eur. J. Oper. Res., 225:2 (2013), 332–336  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Sofronov G.Yu., “A multiple optimal stopping rule for a buying–selling problem with a deterministic trend”, Stat. Pap., 57:4, SI (2016), 1107–1119  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    4. Targino R.S., Peters G.W., Sofronov G., Shevchenko P.V., “Optimal Exercise Strategies For Operational Risk Insurance Via Multiple Stopping Times”, Methodol. Comput. Appl. Probab., 19:2 (2017), 487–518  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Дискретная математика
    Просмотров:
    Эта страница:375
    Полный текст:133
    Литература:36
    Первая стр.:7
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020