RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Дальневост. матем. журн.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Дальневост. матем. журн., 2014, том 14, номер 2, страницы 200–216 (Mi dvmg286)  

Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

Стохастические первые интегралы, ядра интегральных инвариантов и уравнения Колмогорова

В. А. Дубкоa, Е. В. Карачанскаяb

a Академия муниципального управления
b Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск

Аннотация: В работе мы представляем стохастический первый интеграл, обобщенную формулу Ито – Вентцеля и ее применение к получению уравнений для стохастического первого интеграла, ядер интегральных инвариантов и уравнений Колмогорова для плотности переходных вероятностей случайных процессов, описываемых обобщенным СДУ Ито.

Ключевые слова: стохастический первый интеграл, стохастическое ядро стохастического интегрального инварианта, локальное стохастическое ядро, обобщенное уравнение Ито, уравнения Колмогорова

Полный текст: PDF файл (169 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл
Тип публикации: Статья
УДК: 519.21
MSC: Primary 60H15; Secondary 60J60
Поступила в редакцию: 11.05.2014

Образец цитирования: В. А. Дубко, Е. В. Карачанская, “Стохастические первые интегралы, ядра интегральных инвариантов и уравнения Колмогорова”, Дальневост. матем. журн., 14:2 (2014), 200–216

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{DubKar14}
\by В.~А.~Дубко, Е.~В.~Карачанская
\paper Стохастические первые интегралы, ядра интегральных инвариантов и уравнения Колмогорова
\jour Дальневост. матем. журн.
\yr 2014
\vol 14
\issue 2
\pages 200--216
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/dvmg286}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/dvmg286
  • http://mi.mathnet.ru/rus/dvmg/v14/i2/p200

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. И. В. Мельникова, Д. И. Сметанников, “Исследование уравнений для вероятностных характеристик случайных процессов, заданных стохастическими уравнениями”, Тр. ИММ УрО РАН, 24, № 2, 2018, 185–193  mathnet  crossref  elib
    2. Е. В. Карачанская, А. П. Петрова, “Применение программного управления с вероятностью 1 для некоторых задач финансовой математики”, Математические заметки СВФУ, 25:1 (2018), 25–37  mathnet  crossref  elib
    3. Т. А. Аверина, К. А. Рыбаков, “Модификация численных методов решения стохастических дифференциальных уравнений с первым интегралом”, Сиб. журн. вычисл. матем., 22:3 (2019), 243–259  mathnet  crossref  elib; T. A. Averina, K. A. Rybakov, “A modification of numerical methods for stochastic differential equations with the first integral”, Num. Anal. Appl., 12:3 (2019), 203–218  crossref  isi
  • Дальневосточный математический журнал
    Просмотров:
    Эта страница:195
    Полный текст:71
    Литература:26
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021