RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Историческая справка

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Фундамент. и прикл. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Фундамент. и прикл. матем., 1996, том 2, выпуск 1, страницы 187–204 (Mi fpm140)  

Эта публикация цитируется в 11 научных статьях (всего в 11 статьях)

Метод Райса для гауссовских случайных полей

В. И. Питербарг

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Аннотация: Получены оценки сверху для второго факториального момента числа стационарных точек траекторий гауссовского случайного поля, лежащих выше некоторого уровня. Приводится несколько следствий из этой оценки — сверхэкспоненциально точные асимптотики для вероятностей больших выбросов гауссовских полей с гладкими траекториями.

Ключевые слова: случайные процессы, большие уклонения, пересечения, предельные теоремы

Полный текст: PDF файл (696 kB)

Реферативные базы данных:
УДК: 519.21
Поступила в редакцию: 01.10.1995

Образец цитирования: В. И. Питербарг, “Метод Райса для гауссовских случайных полей”, Фундамент. и прикл. матем., 2:1 (1996), 187–204

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Pit96}
\by В.~И.~Питербарг
\paper Метод Райса для гауссовских случайных полей
\jour Фундамент. и прикл. матем.
\yr 1996
\vol 2
\issue 1
\pages 187--204
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/fpm140}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1789005}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0903.60029}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/fpm140
  • http://mi.mathnet.ru/rus/fpm/v2/i1/p187

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Delmas C., “An Asymptotic Expansion for the Distribution of the Maximum of a Class of Gaussian Fields”, Comptes Rendus Acad. Sci. Ser. I-Math., 327:4 (1998), 393–397  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
    2. Е. Ю. Пилигузова, “О качестве приближения методом моментов вероятности выхода случайного процесса за критический уровень”, Фундамент. и прикл. матем., 8:1 (2002), 187–194  mathnet  mathscinet  zmath
    3. С. Г. Кобельков, “О задаче разорения для гауссовского стационарного процесса”, Теория вероятн. и ее примен., 49:1 (2004), 171–178  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; S. G. Kobel'kov, “The ruin problem for the stationary Gaussian process”, Theory Probab. Appl., 49:1 (2005), 155–163  crossref  isi
    4. He X., Hu Y., “Ruin Probability for the Integrated Gaussian Process with Force of Interest”, J. Appl. Probab., 44:3 (2007), 685–694  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
    5. М. С. Муминов, “Об аппроксимации вероятности большого выброса нестационарного гауссовского процесса”, Сиб. матем. журн., 51:1 (2010), 175–195  mathnet  mathscinet; M. S. Muminov, “On approximating the probability of a large excursion of a nonstationary Gaussian process”, Siberian Math. J., 51:1 (2010), 144–161  crossref  isi
    6. Кобельков С.Г., “Предельная теорема для момента разорения со степенными доходами в случае проинтегрированного гауссовского стационарного процесса”, Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика, 2011, № 4, 3–11  mathscinet  zmath  elib
    7. Rudzkis R., Bakshaev A., “Probabilities of High Excursions of Gaussian Fields”, Lith. Math. J., 52:2 (2012), 196–213  crossref  mathscinet  zmath  isi
    8. Azaies J.-M., Viet-Hung Pham, “the Record Method For Two and Three Dimensional Parameters Random Fields”, ALEA-Latin Am. J. Probab. Math. Stat., 11:1 (2014), 161–183  mathscinet  isi
    9. Azais J.-M., Viet-Hung Pham, “Asymptotic Formula For the Tail of the Maximum of Smooth Stationary Gaussian Fields on Non Locally Convex Sets”, Stoch. Process. Their Appl., 126:5 (2016), 1385–1411  crossref  mathscinet  zmath  isi
    10. В. И. Питербарг, “Массивные выбросы гладких гауссовских изотропных полей. Метод моментов”, Теория вероятн. и ее примен., 63:2 (2018), 240–259  mathnet  crossref  elib; V. I. Piterbarg, “Massive excursions of Gaussian isotropic fields. Method of moments”, Theory Probab. Appl., 63:2 (2018), 193–208  crossref  isi
    11. А. О. Клебан, В. И. Питербарг, “Метод моментов для вероятности выхода гауссовского векторного процесса из большой области”, Теория вероятн. и ее примен., 63:4 (2018), 669–682  mathnet  crossref  elib; A. O. Kleban, V. I. Piterbarg, “Method of moments for exit probabilities of Gaussian vector processes from a large region”, Theory Probab. Appl., 63:4 (2019), 545–555  crossref  isi
  • Фундаментальная и прикладная математика
    Просмотров:
    Эта страница:440
    Полный текст:180
    Первая стр.:2
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020