RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Историческая справка

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Фундамент. и прикл. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Фундамент. и прикл. матем., 2018, том 22, выпуск 3, страницы 127–144 (Mi fpm1808)  

Подгонка временных рядов с тяжёлыми хвостами распределений и сильной временной зависимостью

А. Е. Мазур

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Аннотация: Ранее была построена модель временного ряда с тяжёлыми хвостами, полученного с помощью преобразования из гауссовского ряда. В настоящей работе решается обратная задача: построена оценка копульной функции, т. е. нелинейного преобразования, применяемого к нормально распределённым случайных величинам и отображающего их в случайные величины с функцией распределения, принадлежащей области притяжения Фреше. Исследованы статистические свойства построенной оценки в случаях действия преобразования на стационарный временной ряд с медленным убыванием корреляции.

Ключевые слова: гауссовская последовательность, область максимального притяжения Фреше, эмпирическая квантильная функция.

Полный текст: PDF файл (210 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Тип публикации: Статья
УДК: 519.217

Образец цитирования: А. Е. Мазур, “Подгонка временных рядов с тяжёлыми хвостами распределений и сильной временной зависимостью”, Фундамент. и прикл. матем., 22:3 (2018), 127–144

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Maz18}
\by А.~Е.~Мазур
\paper Подгонка временных рядов с~тяж\"елыми хвостами распределений и сильной временной зависимостью
\jour Фундамент. и прикл. матем.
\yr 2018
\vol 22
\issue 3
\pages 127--144
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/fpm1808}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/fpm1808
  • http://mi.mathnet.ru/rus/fpm/v22/i3/p127

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Фундаментальная и прикладная математика
    Просмотров:
    Эта страница:14
    Полный текст:3
    Литература:2

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019