RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Историческая справка

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Фундамент. и прикл. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Фундамент. и прикл. матем., 1996, том 2, выпуск 4, страницы 1055–1100 (Mi fpm189)  

Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

Статьи, посвященные памяти Б. В. Гнеденко

Вероятность разорения

В. В. Калашниковa, Д. Г. Константинидисb

a Институт системного анализа РАН
b Technical University of Crete

Аннотация: Дается краткий обзор работ по нахождению вероятностей разорения в теории коллективного риска. Для классической модели риска предлагаются двусторонние оценки вероятности разорения. В случае, когда размеры выплат имеют экспоненциальные моменты и выполнено условие Крамера, данные оценки совпадают с полученными ранее оценками Россберга–Зигеля. В случае же “тяжелых хвостов” у размеров выплат, предлагаемые оценки являются новыми.

Ключевые слова: вероятность разорения, случайное блуждание, двусторонние оценки, геометрическая сумма

Полный текст: PDF файл (1862 kB)

Реферативные базы данных:
УДК: 519.2
Поступила в редакцию: 01.05.1996

Образец цитирования: В. В. Калашников, Д. Г. Константинидис, “Вероятность разорения”, Фундамент. и прикл. матем., 2:4 (1996), 1055–1100

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KalKon96}
\by В.~В.~Калашников, Д.~Г.~Константинидис
\paper Вероятность разорения
\jour Фундамент. и прикл. матем.
\yr 1996
\vol 2
\issue 4
\pages 1055--1100
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/fpm189}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1785772}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0901.62128}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/fpm189
  • http://mi.mathnet.ru/rus/fpm/v2/i4/p1055

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Г. Ш. Цициашвили, В. В. Калашников, “Двусторонние оценки случайных сумм с субэкспоненциальными слагаемыми”, Пробл. передачи информ., 35:3 (1999), 67–79  mathnet  mathscinet  zmath; G. Sh. Tsitsiashvili, V. V. Kalashnikov, “Two-Sided Bounds of Random Sums with Subexponential Summands”, Problems Inform. Transmission, 35:3 (1999), 248–258
    2. Бородин А.И., Кулакова И.С., “Математическое моделирование процессов финансовой устойчивости предприятия в условиях рисков”, Труды карельского научного центра российской академии наук, 2012, № 5, 4–7  elib
    3. А. А. Муромская, “Обобщение неравенства Лундберга для случая акционерной страховой компании”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2017, № 1, 32–36  mathnet  mathscinet  elib; A. A. Muromskaya, “Generalization of Lundberg's inequality for the case of stock insurance company”, Moscow University Mathematics Bulletin, 72:1 (2017), 31–34  crossref  isi
    4. А. А. Муромская, “Оценка вероятности разорения акционерной страховой компании в рамках модели риска Спарре Андерсена”, Фундамент. и прикл. матем., 22:3 (2018), 179–189  mathnet  mathscinet
  • Фундаментальная и прикладная математика
    Просмотров:
    Эта страница:1048
    Полный текст:505
    Первая стр.:2
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020