RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Историческая справка

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Фундамент. и прикл. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Фундамент. и прикл. матем., 1998, том 4, выпуск 2, страницы 479–492 (Mi fpm305)  

Эта публикация цитируется в 15 научных статьях (всего в 15 статьях)

Асимптотическое поведение некоторых функционалов от положительно и отрицательно зависимых случайных полей

А. В. Булинскийa, Э. Шабановичb

a Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
b Университет Черногории

Аннотация: С помощью техники Стейна–Гётце–Барбура оценивается близость функционала определенного класса от изучаемого процесса типа взвешенных частных сумм к тому же функционалу от соответствующего гауссовского процесса. Упомянутые процессы строятся по случайным полям, заданным на решетке $\mathbb Z^d$ и обладающим свойством слабой ассоциированности или отрицательной зависимости.

Ключевые слова: процессы частных сумм, случайные поля, положительная и отрицательная зависимость, функционалы, скорость сходимости

Полный текст: PDF файл (587 kB)

Реферативные базы данных:
УДК: 519.21
Поступила в редакцию: 01.06.1997

Образец цитирования: А. В. Булинский, Э. Шабанович, “Асимптотическое поведение некоторых функционалов от положительно и отрицательно зависимых случайных полей”, Фундамент. и прикл. матем., 4:2 (1998), 479–492

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BulSha98}
\by А.~В.~Булинский, Э.~Шабанович
\paper Асимптотическое поведение некоторых функционалов от положительно и отрицательно зависимых случайных полей
\jour Фундамент. и прикл. матем.
\yr 1998
\vol 4
\issue 2
\pages 479--492
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/fpm305}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1801168}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0968.60044}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/fpm305
  • http://mi.mathnet.ru/rus/fpm/v4/i2/p479

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. М. А. Вронский, “Уточнение сильной версии центральной предельной теоремы для ассоциированных процессов”, Матем. заметки, 68:4 (2000), 513–522  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; M. A. Vronskii, “Refinement of the almost sure central limit theorem for associated processes”, Math. Notes, 68:4 (2000), 444–451  crossref  isi
    2. Bulinski, A, “Normal approximation for quasi-associated random fields”, Statistics & Probability Letters, 54:2 (2001), 215  crossref  mathscinet  zmath  isi
    3. А. П. Шашкин, “Максимальное неравенство для слабо зависимого случайного поля”, Матем. заметки, 75:5 (2004), 773–782  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; A. P. Shashkin, “Maximal Inequality for Weakly Dependent Random Fields”, Math. Notes, 75:5 (2004), 717–725  crossref  isi  elib
    4. А. В. Булинский, “Статистический вариант центральной предельной теоремы для векторных случайных полей”, Матем. заметки, 76:4 (2004), 490–501  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; A. V. Bulinski, “Statistical Version of the Central Limit Theorem for Vector-Valued Random Fields”, Math. Notes, 76:4 (2004), 455–464  crossref  isi  elib
    5. Bulinski, AV, “Strong invariance principle for dependent multi-indexed random variables”, Doklady Mathematics, 72:1 (2005), 503  zmath  isi  elib
    6. А. П. Шашкин, “Закон повторного логарифма для ассоциированного случайного поля”, УМН, 61:2(368) (2006), 173–174  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  elib; A. P. Shashkin, “The law of the iterated logarithm for an associated random field”, Russian Math. Surveys, 61:2 (2006), 359–361  crossref  isi  elib
    7. Н. Ю. Крыжановская, “Моментное неравенство для сумм мультииндексированных зависимых случайных величин”, Матем. заметки, 83:6 (2008), 843–856  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; N. Yu. Kryzhanovskaya, “Moment Inequality for Sums of Multi-Indexed Dependent Random Variables”, Math. Notes, 83:6 (2008), 770–782  crossref  isi
    8. Shashkin, A, “A strong invariance principle for positively or negatively associated random fields”, Statistics & Probability Letters, 78:14 (2008), 2121  crossref  mathscinet  zmath  isi
    9. Bulinski A., “Central Limit Theorem for Random Fields and Applications”, Advances in Data Analysis - Theory and Applications to Reliability and Inference, Data Mining, Bioinformatics, Lifetime Data, and Neural Networks, Statistics for Industry and Technology, 2010, 141–150  mathscinet  isi
    10. Shashkin A., “A Berry-Esseen Type Estimate for Dependent Systems on Transitive Graphs”, Advances in Data Analysis - Theory and Applications to Reliability and Inference, Data Mining, Bioinformatics, Lifetime Data, and Neural Networks, Statistics for Industry and Technology, 2010, 151–156  mathscinet  isi
    11. Bulinski A., Spodarev E., Timmermann F., “Central limit theorems for the excursion set volumes of weakly dependent random fields”, Bernoulli, 18:1 (2012), 100–118  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
    12. В. П. Демичев, “Функциональная центральная предельная теорема для объемов экскурсионных множеств квази-ассоциированных случайных полей”, Вероятность и статистика. 19, Зап. научн. сем. ПОМИ, 412, ПОМИ, СПб., 2013, 109–120  mathnet  mathscinet; V. P. Demichev, “Functional central limit theorem for excursion set volumes of quasi-associated random fields”, J. Math. Sci. (N. Y.), 204:1 (2015), 69–77  crossref
    13. В. П. Демичев, “Центральная предельная теорема для интегралов по случайным мерам”, Матем. заметки, 95:2 (2014), 209–221  mathnet  crossref  mathscinet  elib; V. P. Demichev, “A Central Limit Theorem for Integrals with Respect to Random Measures”, Math. Notes, 95:2 (2014), 193–203  crossref  isi  elib
    14. Hadjila T., Ahmed A.S., “Estimation and Simulation of Conditional Hazard Function in the Quasi-Associated Framework When the Observations Are Linked Via a Functional Single-Index Structure”, Commun. Stat.-Theory Methods, 47:4 (2018), 816–838  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    15. Poinas A., Delyon B., Lavancier F., “Mixing Properties and Central Limit Theorem For Associated Point Processes”, Bernoulli, 25:3 (2019), 1724–1754  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Фундаментальная и прикладная математика
    Просмотров:
    Эта страница:322
    Полный текст:142
    Первая стр.:2
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020