RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Информ. и её примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Информ. и её примен., 2008, том 2, выпуск 4, страницы 12–47 (Mi ia109)  

Эта публикация цитируется в 12 научных статьях (всего в 12 статьях)

Медианные модификации ЕМ- и SEM-алгоритмов для разделения смесей вероятностных распределений и их применение к декомпозиции волатильности финансовых временных рядов

А. К. Горшенинa, В. Ю. Королёвba, А. М. Турсунбаевa

a Московский государственный университет, факультет ВМиК
b Институт проблем информатики РАН

Аннотация: Предложены медианные модификации ЕМ- и SEM-алгоритмов и на примере численного решения задачи декомпозиции волатильности финансовых индексов демонстрируются их преимущества по сравнению с классическими методами. Приведены примеры декомпозиции волатильности различных финансовых временных рядов.

Ключевые слова: разделение смесей вероятностных распределений; робастность; эффективность; ЕМ-алгоритм; SЕМ-алгоритм; волатильность

Полный текст: PDF файл (6862 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Тип публикации: Статья

Образец цитирования: А. К. Горшенин, В. Ю. Королëв, А. М. Турсунбаев, “Медианные модификации ЕМ- и SEM-алгоритмов для разделения смесей вероятностных распределений и их применение к декомпозиции волатильности финансовых временных рядов”, Информ. и еë примен., 2:4 (2008), 12–47

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{GorKorTur08}
\by А.~К.~Горшенин, В.~Ю.~Корол\"eв, А.~М.~Турсунбаев
\paper Медианные модификации ЕМ- и SEM-алгоритмов для~разделения смесей вероятностных распределений и~их~применение к~декомпозиции волатильности финансовых временных рядов
\jour Информ. и е\"e примен.
\yr 2008
\vol 2
\issue 4
\pages 12--47
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ia109}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/ia109
  • http://mi.mathnet.ru/rus/ia/v2/i4/p12

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. А. К. Горшенин, В. Ю. Королев, Д. В. Малахов, Н. Н. Скворцова, “Анализ тонкой стохастической структуры хаотических процессов с помощью ядерных оценок”, Матем. моделирование, 23:4 (2011), 83–89  mathnet
    2. Г. М. Батанов, А. К. Горшенин, В. Ю. Королев, Д. В. Малахов, Н. Н. Скворцова, “Эволюция вероятностных характеристик низкочастотной турбулентности плазмы”, Матем. моделирование, 23:5 (2011), 35–55  mathnet; G. M. Batanov, A. K. Gorshenin, V. Yu. Korolev, D. V. Malakhov, N. N. Skvortsova, “The evolution of probability characteristics of low-frequency plasma turbulence”, Math. Models Comput. Simul., 4:1 (2012), 10–25  crossref
    3. Горшенин А.К., “Проверка статистических гипотез в модели расщепления компоненты”, Вестник Московского университета. Серия 15: Вычислительная математика и кибернетика, 4 (2011), 26–32  mathscinet  zmath  elib
    4. Горшенин А.К., “О сходимости последовательности sem-оценок в задаче статистического разделения смесей”, Вестник Тверского государственного университета. Серия: Прикладная математика, 2011, № 23, 39–50  mathnet  elib
    5. Горшенин А.К., Казаков И.А., Королев В.Ю., “Робастная версия em-алгоритма для конечных смесей нормальных законов”, Вестник Тверского государственного университета. Серия: Прикладная математика, 2011, № 22, 63–72  mathnet  elib
    6. Гусятников П.В., “Оптимизация модели для оценки уровня возможных потерь при дефолте”, Вестник саратовского государственного социально-экономического университета, 2012, № 3, 118–120  elib
    7. Горшенин А.К., “О применении асимптотических критериев для определения числа компонент смеси вероятностных распределений”, Компьютерные исследования и моделирование, 4:1 (2012), 45–53  elib
    8. Gorshenin A.K., Korolev V.Yu., Batanov G.M., Skvortsova N.N., Malakhov D.V., “On Investigation of the Fine Structure of Processes in Low-Frequency Plasma Turbulence”, 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2013, Pts 1 and 2, AIP Conference Proceedings, 1558, eds. Simos T., Psihoyios G., Tsitouras C., Amer Inst Physics, 2013, 2381–2384  crossref  mathscinet  isi
    9. А. К. Горшенин, “Визуализация результатов для метода скользящего разделения смесей”, Информ. и еë примен., 8:4 (2014), 78–84  mathnet  crossref  elib
    10. В. Ю. Королев, А. К. Горшенин, С. К. Гулев, К. П. Беляев, “Статистическое моделирование турбулентных потоков тепла между океаном и атмосферой с помощью метода скользящего разделения конечных нормальных смесей”, Информ. и еë примен., 9:4 (2015), 3–13  mathnet  crossref  elib
    11. А. К. Горшенин, “Концепция онлайн-комплекса для стохастического моделирования реальных процессов”, Информ. и еë примен., 10:1 (2016), 72–81  mathnet  crossref  elib
    12. В. Ю. Королев, “Аналоги теоремы Глезера для отрицательных биномиальных и обобщенных гамма-распределений и некоторые их приложения”, Информ. и еë примен., 11:3 (2017), 2–17  mathnet  crossref  elib
  • Информатика и её применения
    Просмотров:
    Эта страница:490
    Полный текст:183
    Литература:30
    Первая стр.:1

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019