RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Информ. и её примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Информ. и её примен., 2013, том 7, выпуск 1, страницы 12–21 (Mi ia240)  

Эта публикация цитируется в 6 научных статьях (всего в 6 статьях)

Вероятностно-статистическое моделирование информационных потоков в сложных финансовых системах на основе высокочастотных данных

В. Ю. Королевab, А. В. Чертокac, А. Ю. Корчагинa, А. К. Горшенинb

a Факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
b Институт проблем информатики Российской академии наук
c Euphoria Group LLC

Аннотация: Предложена микроструктурная модель, описывающая информационные потоки в сложных финансовых системах и случайную природу интенсивностей потоков заявок, определяющих механизм ценообразования финансовых инструментов. При их моделировании поток внешнего информационного фона со случайной интенсивностью рассматривается и аппроксимируется отдельно в рамках предложенной и статистически обоснованной мультипликативной модели. Эта модель позволяет анализировать характеристики, связанные с интенсивностями потоков заявок, а также мгновенное соотношение сил покупателей и продавцов без моделирования внешнего информационного фона, практически не поддающегося прогнозированию. Также предложена модель обобщенного процесса цены, учитывающая всю доступную информацию о потоках заявок и допускающая дальнейшую аналитическую интерпретацию.

Ключевые слова: финансовые рынки; информационные потоки; ценообразование; интенсивности потоков заявок; книга заявок; смесь распределений; обобщенная цена.

Полный текст: PDF файл (525 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Тип публикации: Статья

Образец цитирования: В. Ю. Королев, А. В. Черток, А. Ю. Корчагин, А. К. Горшенин, “Вероятностно-статистическое моделирование информационных потоков в сложных финансовых системах на основе высокочастотных данных”, Информ. и еë примен., 7:1 (2013), 12–21

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KorCheKor13}
\by В.~Ю.~Королев, А.~В.~Черток, А.~Ю.~Корчагин, А.~К.~Горшенин
\paper Вероятностно-статистическое моделирование информационных потоков в~сложных финансовых системах на основе высокочастотных данных
\jour Информ. и е\"e примен.
\yr 2013
\vol 7
\issue 1
\pages 12--21
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ia240}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/ia240
  • http://mi.mathnet.ru/rus/ia/v7/i1/p12

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. М. Е. Григорьева, В. Ю. Королев, И. А. Соколов, “Предельная теорема для геометрических сумм независимых неодинаково распределенных случайных величин и ее применение к прогнозированию вероятности катастроф в неоднородных потоках экстремальных событий”, Информ. и еë примен., 7:4 (2013), 11–19  mathnet  crossref  elib
    2. Gorshenin A.K., Korolev V.Yu., Zeifman A.I., Shorgin S.Ya., Chertok A.V., Evstafyev A.I., Korchagin A.Yu., “Modelling Stock Order Flows with Non-Homogeneous Intensities From High-Frequency Data”, 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2013, Pts 1 and 2, AIP Conference Proceedings, 1558, eds. Simos T., Psihoyios G., Tsitouras C., Amer Inst Physics, 2013, 2394–2397  crossref  isi  scopus
    3. А. К. Горшенин, “Информационная технология исследования тонкой структуры хаотических процессов в плазме с помощью анализа спектров”, Системы и средства информ., 24:1 (2014), 116–127  mathnet  crossref  elib
    4. В. Ю. Королев, А. Ю. Корчагин, И. А. Соколов, А. В. Черток, “О работах в области моделирования информационных потоков в современных высокочастотных финансовых приложениях”, Системы и средства информ., 24:4 (2014), 63–85  mathnet  crossref  elib
    5. В. Ю. Королев, А. Ю. Корчагин, “Модифицированный сеточный метод разделения дисперсионно-сдвиговых смесей нормальных законов”, Информ. и еë примен., 8:4 (2014), 11–19  mathnet  crossref  elib
    6. А. В. Черток, “О формализации понятия токсичности потока заявок на финансовых рынках”, Информ. и еë примен., 8:4 (2014), 20–31  mathnet  crossref  elib
  • Информатика и её применения
    Просмотров:
    Эта страница:453
    Полный текст:156
    Литература:70
    Первая стр.:15

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019