RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Информ. и её примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Информ. и её примен., 2014, том 8, выпуск 4, страницы 20–31 (Mi ia339)  

О формализации понятия токсичности потока заявок на финансовых рынках

А. В. Чертокab

a Факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
b Euphoria Group LLC

Аннотация: Рассматривается микроструктурная модель потоков заявок на финансовых рынках. В качестве интегрального индикатора текущего состояния книги заявок используется дисбаланс потока заявок. Для анализа свойств текущего состояния книги заявок используется модель дисбаланса потока заявок, имеющая вид двустороннего процесса риска, известного в актуарной математике как процесс риска со случайными премиями. Исследуется понятие токсичности потока заявок на финансовых рынках. Понятие токсичности потока заявок на финансовых рынках формализуется с помощью вероятностей пересечения процессом дисбаланса потоков заявок фиксированных уровней. Вводятся понятия мгновенного профиля токсичности и байесовского и квантильного показателей токсичности. Эти показатели рассчитываются для двух модельных типов потоков заявок, в первом из которых заявки имеют единичный объем, во втором — объем заявок является случайным и имеющим показательное распределение.

Ключевые слова: финансовые рынки; книга заявок; поток заявок; дисбаланс потока заявок; неблагоприятный отбор; токсичность; пуассоновский процесс; обобщенный пуассоновский процесс; двусторонний процесс риска; процесс риска со случайными премиями; вероятность разорения.

DOI: https://doi.org/10.14357/19922264140403

Полный текст: PDF файл (448 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 08.10.2014

Образец цитирования: А. В. Черток, “О формализации понятия токсичности потока заявок на финансовых рынках”, Информ. и её примен., 8:4 (2014), 20–31

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Che14}
\by А.~В.~Черток
\paper О формализации понятия токсичности потока заявок на~финансовых рынках
\jour Информ. и её примен.
\yr 2014
\vol 8
\issue 4
\pages 20--31
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ia339}
\crossref{https://doi.org/10.14357/19922264140403}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=22846461}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/ia339
  • http://mi.mathnet.ru/rus/ia/v8/i4/p20

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Информатика и её применения
    Просмотров:
    Эта страница:397
    Полный текст:199
    Литература:53
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019