RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Информ. и её примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Информ. и её примен., 2015, том 9, выпуск 2, страницы 75–87 (Mi ia371)  

Согласование прогнозов при решении задач прогнозирования иерархических временных рядов

М. М. Стенинаab, В. В. Стрижовc

a Московский физико-технический институт
b Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
c Вычислительный центр им. А. А. Дородницына РАН, ФИЦ «Информатика и управление» РАН

Аннотация: Рассматривается задача одновременного прогнозирования набора временны́х рядов, объединенных в иерархическую многоуровневую структуру. Требуется, чтобы полученные прогнозы удовлетворяли физическим ограничениям и структуре иерархии. Предложен алгоритм согласования прогнозов иерархических временны́х рядов GTOp (Game-theoretically optimal reconciliation), гарантирующий неухудшение качества прогнозов после проведения процедуры согласования по сравнению с качеством прогнозов, полученных для каждого временно́го ряда независимо. Подход базируется на поиске равновесия Нэша в антагонистической игре заданного вида и сводит задачу согласования прогнозов к задаче оптимизации с ограничениями типа равенства и неравенства. Доказывается, что при выполнении ряда общих предположений о свойствах структуры иерархии, физических ограничений и функции потерь в игре существует равновесие Нэша в чистых стратегиях. Работа алгоритма демонстрируется на разных типах иерархических структур с использованием данных посуточной загруженности железнодорожных узлов.

Ключевые слова: иерархические временны́е ряды; согласование прогнозов временны́х рядов; антагонистическая игра; равновесие Нэша.

DOI: https://doi.org/10.14357/19922264150209

Полный текст: PDF файл (391 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 27.10.2014

Образец цитирования: М. М. Стенина, В. В. Стрижов, “Согласование прогнозов при решении задач прогнозирования иерархических временных рядов”, Информ. и её примен., 9:2 (2015), 75–87

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{SteStr15}
\by М.~М.~Стенина, В.~В.~Стрижов
\paper Согласование прогнозов при решении задач прогнозирования иерархических временных рядов
\jour Информ. и её примен.
\yr 2015
\vol 9
\issue 2
\pages 75--87
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ia371}
\crossref{https://doi.org/10.14357/19922264150209}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=23720283}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/ia371
  • http://mi.mathnet.ru/rus/ia/v9/i2/p75

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Информатика и её применения
    Просмотров:
    Эта страница:127
    Полный текст:51
    Литература:10
    Первая стр.:2

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019