RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Информ. и её примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Информ. и её примен., 2015, том 9, выпуск 4, страницы 14–28 (Mi ia388)  

Обобщенные дисперсионные гамма-распределения как модели статистических закономерностей на финансовых рынках

В. Ю. Королевab, А. Ю. Корчагинa, И. А. Соколовc

a Факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
b Институт проблем информатики Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» Российской академии наук
c Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук

Аннотация: Обсуждаются различные вопросы, связанные с применением обобщенных дисперсионных гамма-распределений для моделирования статистических закономерностей на финансовых рынках. Описаны простейшие свойства обобщенных дисперсионных гамма-распределений как специальных дисперсионно-сдвиговых смесей нормальных законов, в которых смешивающими являются обобщенные гамма-распределения. Приведены предельные теоремы для сумм случайного числа независимых случайных величин — аналоги закона больших чисел и центральной предельной теоремы, — обосновывающие возможность использования обобщенных дисперсионных гамма-распределений в качестве асимптотических аппроксимаций. Приведены результаты практической подгонки обобщенных дисперсионных гамма-распределений к реальным данным о поведении финансовых индексов и обобщенных гамма-распределений к наблюдаемым интенсивностям информационных потоков в современных финансовых информационных системах. Результаты сравнения обобщенных дисперсионных гамма-моделей с обобщенными гиперболическими моделями свидетельствуют о преимуществе первых над вторыми. Также обсуждаются методы оценивания параметров обобщенных дисперсионных гамма-моделей и их применение при прогнозировании процессов, протекающих на финансовых рынках.

Ключевые слова: обобщенные дисперсионные гамма-распределения; дисперсионно-сдвиговые смеси нормальных законов; обобщенные гамма-распределения; суммы случайного числа случайных величин; закон больших чисел; центральная предельная теорема.

Финансовая поддержка Номер гранта
Российский фонд фундаментальных исследований 14-07-00041а
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 14-07-00041а).


DOI: https://doi.org/10.14357/1992264150402

Полный текст: PDF файл (754 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 10.11.2015

Образец цитирования: В. Ю. Королев, А. Ю. Корчагин, И. А. Соколов, “Обобщенные дисперсионные гамма-распределения как модели статистических закономерностей на финансовых рынках”, Информ. и её примен., 9:4 (2015), 14–28

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KorKorSok15}
\by В.~Ю.~Королев, А.~Ю.~Корчагин, И.~А.~Соколов
\paper Обобщенные дисперсионные гамма-распределения как модели статистических закономерностей на финансовых рынках
\jour Информ. и её примен.
\yr 2015
\vol 9
\issue 4
\pages 14--28
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ia388}
\crossref{https://doi.org/10.14357/1992264150402}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=25133765}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/ia388
  • http://mi.mathnet.ru/rus/ia/v9/i4/p14

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Информатика и её применения
    Просмотров:
    Эта страница:249
    Полный текст:104
    Литература:61
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019