RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Информ. и её примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Информ. и её примен., 2017, том 11, выпуск 1, страницы 109–118 (Mi ia464)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

On uniqueness of clearing vectors reducing the systemic risk

[О единственности клиринговых векторов, редуцирующих системный риск]

Kh. El Bitara, Yu. Kabanovabc, R. Mokbela

a Laboratoire de Mathématiques, Université de Franche-Comté, 16 Route de Gray, 25030 Besançon, CEDEX, France
b Institute of Informatics Problems, Federal Research Center “Computer Science and Control” of the Russian Academy of Sciences, 44-2 Vavilov Str., Moscow 119333, Russian Federation
c National Research University “MPEI”, 14 Krasnokazarmennaya Str., Moscow, 111250, Russian Federation

Аннотация: В финансовых системах, т. е. в сети взаимосвязанных банков, процедура взаимозачета, или клиринга, состоит в одновременной выплате задолженностей с целью уменьшения общей их суммы в системе. Вектор, компоненты которого есть суммарные выплаты каждого банка системы, называется клиринговым вектором. В простых моделях, предложенных Айзенбергом и Ноэ (2001) и независимо Судзуки (2002) было показано, что полный клиринг описывается вектором, который является неподвижной точкой некоторого отображения. Существование клирингового вектора может быть получено прямой ссылкой на теоремы о неподвижной точке Кнастера–Тарскoго или Брауэра. Вопрос о его единственности является более деликатным. Айзенберг и Ноэ получили достаточное условие единственности в терминах графа связей финансовой системы. В настоящей работе доказывается единственность для двух более общих моделей: модели Эльсингера с приоритетами долгов и модели типа Амини–Филиповича–Минки, в которой банки имеют неликвидные активы, продажа которых влияет на их рыночную цену.

Ключевые слова: системный риск; финансовые сети; клиринг; теорема Кнастера–Тарского; модель Айзенберга–Ноэ; приоритет финансовых обязательств; влияние на ценообразование.

Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 14-49-00079
Представленные в настоящей статье результаты исследований, проведенных Ю. М. Кабановым, были получены при частичной финансовой поддержке Российского научного фонда (проект №14-49-00079).


DOI: https://doi.org/10.14357/1992264170110

Полный текст: PDF файл (245 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 25.09.2016
Язык публикации: английский

Образец цитирования: Kh. El Bitar, Yu. Kabanov, R. Mokbel, “On uniqueness of clearing vectors reducing the systemic risk”, Информ. и её примен., 11:1 (2017), 109–118

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{El KabMok17}
\by Kh.~El Bitar, Yu.~Kabanov, R.~Mokbel
\paper On uniqueness of clearing vectors reducing the systemic risk
\jour Информ. и её примен.
\yr 2017
\vol 11
\issue 1
\pages 109--118
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ia464}
\crossref{https://doi.org/10.14357/1992264170110}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=29159460}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/ia464
  • http://mi.mathnet.ru/rus/ia/v11/i1/p109

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Ю. М. Кабанов, Р. Мокбель, Х. Эль Битар, “Взаимозачет в финансовых сетях”, Теория вероятн. и ее примен., 62:2 (2017), 311–344  mathnet  crossref  mathscinet  elib; Yu. M. Kabanov, R. Mokbel, Kh. El Bitar, “Clearing in financial nteworks”, Theory Probab. Appl., 62:2 (2018), 252–277  crossref  isi
  • Информатика и её применения
    Просмотров:
    Эта страница:117
    Полный текст:31
    Литература:18
    Первая стр.:4
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019