RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Информ. и её примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Информ. и её примен., 2017, том 11, выпуск 4, страницы 26–37 (Mi ia498)  

Некоторые свойства распределения Миттаг-Леффлера и связанных с ним процессов

В. Ю. Королевabc

a Институт проблем информатики Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» Российской академии наук
b Факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
c Университет Дианьзи города Ханчжоу, Китай

Аннотация: Данная статья содержит обзор некоторых свойств распределения Миттаг-Леффлера. Основное внимание уделено возможности представления этого распределения в виде смешанного показательного закона. Также обсуждается возможность представления распределения Миттаг-Леффлера в виде масштабных смесей полунормальных или равномерных распределений. Обсуждается возможность использования распределения Миттаг-Леффлера в качестве асимптотической аппроксимации для распределений некоторых статистик, построенных по выборкам случайного объема. Описан новый двухэтапный сеточный метод оценивания параметра распределения Миттаг-Леффлера, использующий представление этого распределения в виде смешанного показательного закона. Рассмотрены два возможных способа распространения понятия распределения Миттаг-Леффлера на случайные процессы пуассоновского типа. Первый из этих способов приводит к специальному смешанному пуассоновскому процессу, другой способ ведет к специальному процессу восстановления — дважды стохастическому пуассоновскому процессу (процессу Кокса). В предельных теоремах для случайно остановленных случайных блужданий в обоих этих случаях в качестве предельных конечномерных распределений возникают дробно-устойчивые распределения, представимые в виде масштабных смесей нормальных законов с разными смешивающими распределениями.

Ключевые слова: распределение Миттаг-Леффлера; распределение Линника; устойчивое распределение; распределение Вейбулла; показательное распределение; смешанный пуассоновский процесс; процесс восстановления; асимптотическая аппроксимация.

Финансовая поддержка Номер гранта
Российский фонд фундаментальных исследований 17-07-00717_а
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект 17-07-00717).


DOI: https://doi.org/10.14357/19922264170404

Полный текст: PDF файл (255 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 19.10.2017

Образец цитирования: В. Ю. Королев, “Некоторые свойства распределения Миттаг-Леффлера и связанных с ним процессов”, Информ. и её примен., 11:4 (2017), 26–37

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kor17}
\by В.~Ю.~Королев
\paper Некоторые свойства распределения Миттаг-Леффлера и связанных с ним процессов
\jour Информ. и её примен.
\yr 2017
\vol 11
\issue 4
\pages 26--37
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ia498}
\crossref{https://doi.org/10.14357/19922264170404}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=30794537}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/ia498
  • http://mi.mathnet.ru/rus/ia/v11/i4/p26

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Информатика и её применения
    Просмотров:
    Эта страница:174
    Полный текст:80
    Литература:16
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019