RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Информ. и её примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Информ. и её примен., 2008, том 2, выпуск 2, страницы 3–18 (Mi ia92)  

Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

Сеточные методы разделения смесей вероятностных распределений и их применение к декомпозиции волатильности финансовых индексов

В. Ю. Королёвab, Е. В. Непомнящийc, А. Г. Рыбальченкоb, А. В. Виноградоваb

a Институт проблем информатики РАН
b Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, факультет вычислительной математики и кибернетики
c 45 ЦНИИ МО РФ

Аннотация: Предложены методы статистического разделения смесей вероятностных распределений, основанные на минимизации невязки между теоретической и эмпирической функциями распределения. Основное внимание уделено минимизации $\sup$- и $L_1$-норм невязки. Показано, что такие задачи могут быть сведены к задачам линейного программирования. Для их численной реализации используется симплекс-метод. Предложенные методы применены к решению задачи декомпозиции волатильности финансовых индексов. Приведены примеры декомпозиции волатильности индексов AMEX, CAC 40, NIKKEI, NASDAQ.

Ключевые слова: разделение смесей вероятностных распределений; задача линейного программирования; симплекс-метод; волатильность

Полный текст: PDF файл (1136 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Тип публикации: Статья

Образец цитирования: В. Ю. Королëв, Е. В. Непомнящий, А. Г. Рыбальченко, А. В. Виноградова, “Сеточные методы разделения смесей вероятностных распределений и их применение к декомпозиции волатильности финансовых индексов”, Информ. и еë примен., 2:2, «Вероятностно-статистические методы и задачи информатики и информационных технологий» (2008), 3–18

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KorNepRyb08}
\by В.~Ю.~Корол\"eв, Е.~В.~Непомнящий, А.~Г.~Рыбальченко, А.~В.~Виноградова
\paper Сеточные методы разделения смесей вероятностных распределений и их применение к~декомпозиции волатильности финансовых индексов
\jour Информ. и е\"e примен.
\yr 2008
\vol 2
\issue 2
\pages 3--18
\issueinfo <<Вероятностно-статистические методы и задачи информатики и информационных технологий>>
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ia92}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/ia92
  • http://mi.mathnet.ru/rus/ia/v2/i2/p3

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. В. Ю. Королев, А. Л. Назаров, “Разделение смесей вероятностных распределений при помощи сеточных методов моментов и максимального правдоподобия”, Автомат. и телемех., 2010, № 3, 98–116  mathnet  mathscinet  zmath; V. Yu. Korolev, A. L. Nazarov, “Separating mixtures of probability distributions with the grid method of moments and the grid maximal likelihood method”, Autom. Remote Control, 71:3 (2010), 455–472  crossref  isi
    2. А. Л. Назаров, “О состоятельности оценок параметров масштабных смесей нормальных распределений, получаемых с помощью сеточных методов”, Системы и средства информ., 22:2 (2012), 227–243  mathnet
    3. А. Л. Назаров, “Нижние оценки устойчивости смесей нормальных распределений к возмущениям смешивающих распределений”, Информ. и еë примен., 6:4 (2012), 40–48  mathnet
  • Информатика и её применения
    Просмотров:
    Эта страница:265
    Полный текст:104
    Литература:21
    Первая стр.:1

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019