RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Изв. ИМИ УдГУ:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Изв. ИМИ УдГУ, 2019, том 53, страницы 15–26 (Mi iimi367)  

Численные методы построения функций цены в задачах оптимального управления на бесконечном горизонте

А. Л. Багноa, А. М. Тарасьевba

a Уральский федеральный университет, 620083, Россия, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51
b Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН, 620990, Россия, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 16

Аннотация: В статье рассматривается задача оптимального управления на бесконечном горизонте, функционал качества которой содержит подынтегральную функцию и дисконтирующий множитель. Особенностью постановки изучаемой задачи является предположение о возможной неограниченности подынтегральной функции. Задача сводится к эквивалентной задаче оптимального управления со стационарной функцией цены как обобщенного (минимаксного, вязкостного) решения уравнения Гамильтона–Якоби, удовлетворяющего условию Гёльдера и условию подлинейного роста. Описывается метод численного приближения обобщенного решения уравнения Гамильтона–Якоби — попятная процедура на бесконечном горизонте. Основным результатом статьи является оценка точности аппроксимации попятной процедурой решения исходной задачи. Задачи исследуемого типа встречаются при моделировании процессов экономического роста и в задачах стабилизации динамических систем. Полученные результаты могут быть использованы при построении численных конечно-разностных схем вычисления функции цены задач оптимального управления или дифференциальных игр.

Ключевые слова: оптимальное управление, обобщенные решения уравнений Гамильтона–Якоби, функция цены, аппроксимационные схемы, попятные процедуры.

DOI: https://doi.org/10.20537/2226-3594-2019-53-02

Полный текст: PDF файл (158 kB)

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
УДК: 517.977
MSC: 49K15
Поступила в редакцию: 13.04.2019

Образец цитирования: А. Л. Багно, А. М. Тарасьев, “Численные методы построения функций цены в задачах оптимального управления на бесконечном горизонте”, Изв. ИМИ УдГУ, 53 (2019), 15–26

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BagTar19}
\by А.~Л.~Багно, А.~М.~Тарасьев
\paper Численные методы построения функций цены в задачах оптимального управления на бесконечном горизонте
\jour Изв. ИМИ УдГУ
\yr 2019
\vol 53
\pages 15--26
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/iimi367}
\crossref{https://doi.org/10.20537/2226-3594-2019-53-02}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=38503195}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/iimi367
  • http://mi.mathnet.ru/rus/iimi/v53/p15

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Известия Института математики и информатики Удмуртского государственного университета
    Просмотров:
    Эта страница:8
    Полный текст:7

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019