RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Лицензионный договор
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Изв. РАН. Сер. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Изв. АН СССР. Сер. матем., 1974, том 38, выпуск 1, страницы 228–248 (Mi izv1899)  

Эта публикация цитируется в 11 научных статьях (всего в 11 статьях)

Некоторые оценки плотности распределения стохастического интеграла

Н. В. Крылов


Аннотация: Выводятся оценки в $L_p$ для плотностей распределения стохастических интегралов. Приводится пример, показывающий, что при некоторых $p$ такие оценки невозможны. Техника доказательства оценок основана на рассмотрении нелинейных уравнений Беллмана и на свойствах $\lambda$-выпуклых функций.

Полный текст: PDF файл (1352 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Mathematics of the USSR-Izvestiya, 1974, 8:1, 233–254

Реферативные базы данных:

УДК: 519.2
MSC: Primary 60H05; Secondary 60E05, 60H20, 60J25, 26A51
Поступило в редакцию: 26.12.1972

Образец цитирования: Н. В. Крылов, “Некоторые оценки плотности распределения стохастического интеграла”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 38:1 (1974), 228–248; Math. USSR-Izv., 8:1 (1974), 233–254

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kry74}
\by Н.~В.~Крылов
\paper Некоторые оценки плотности распределения стохастического интеграла
\jour Изв. АН СССР. Сер. матем.
\yr 1974
\vol 38
\issue 1
\pages 228--248
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/izv1899}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=345206}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0293.60049}
\transl
\jour Math. USSR-Izv.
\yr 1974
\vol 8
\issue 1
\pages 233--254
\crossref{https://doi.org/10.1070/IM1974v008n01ABEH002103}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/izv1899
  • http://mi.mathnet.ru/rus/izv/v38/i1/p228

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. А. Ю. Веретенников, Н. В. Крылов, “О явных формулах для решений стохастических уравнений”, Матем. сб., 100(142):2(6) (1976), 266–284  mathnet  mathscinet  zmath; A. Yu. Veretennikov, N. V. Krylov, “On explicit formulas for solutions of stochastic equations”, Math. USSR-Sb., 29:2 (1976), 239–256  crossref  isi
    2. Н. В. Крылов, Б. Л. Розовский, “Об условных распределениях диффузионных процессов”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 42:2 (1978), 356–378  mathnet  mathscinet  zmath; N. V. Krylov, B. L. Rozovskii, “On conditional distributions of diffusion processes”, Math. USSR-Izv., 12:2 (1978), 336–356  crossref
    3. С. В. Анулова, “О процессах с производящим оператором Леви в полупространстве”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 42:4 (1978), 708–750  mathnet  mathscinet  zmath; S. V. Anulova, “On processes with Lévy generating operator in a half-space”, Math. USSR-Izv., 13:1 (1979), 9–51  crossref  isi
    4. А. Ю. Веретенников, “О сильных решениях и явных формулах для решений стохастических интегральных уравнений”, Матем. сб., 111(153):3 (1980), 434–452  mathnet  mathscinet  zmath; A. Yu. Veretennikov, “On strong solutions and explicit formulas for solutions of stochastic integral equations”, Math. USSR-Sb., 39:3 (1981), 387–403  crossref  isi
    5. P. L. Lions, “On the Hamilton–Jacobi–Bellman equations”, Acta Appl Math, 1:1 (1983), 17  crossref  mathscinet  zmath  isi
    6. Nigel J. Cutland, “Simplified existence for solutions to stochastic differential equations”, Stochastics, 14:4 (1985), 319  crossref
    7. Nigel J. Cutland, “Infinitesimal methods in control theory: Deterministic and stochastic”, Acta Appl Math, 5:2 (1986), 105  crossref  mathscinet  zmath  isi
    8. Н. В. Крылов, “Об оценках максимума решения параболического уравнения и оценках распределения семимартингала”, Матем. сб., 130(172):2(6) (1986), 207–221  mathnet  mathscinet  zmath; N. V. Krylov, “On estimates of the maximum of a solution of a parabolic equation and estimates of the distribution of a semimartingale”, Math. USSR-Sb., 58:1 (1987), 207–221  crossref
    9. R. Mikulevicius, B. Rozovskii, “Linear Parabolic Stochastic PDE and Wiener Chaos”, SIAM J Math Anal, 29:2 (1998), 452  crossref  mathscinet  zmath  isi
    10. N.V. Krylov, R. Liptser, “On diffusion approximation with discontinuous coefficients”, Stochastic Processes and their Applications, 102:2 (2002), 235  crossref
    11. Alexey Rudenko, “Some properties of the Itô–Wiener expansion of the solution of a stochastic differential equation and local times”, Stochastic Processes and their Applications, 2012  crossref
  • Известия Академии наук СССР. Серия математическая Izvestiya: Mathematics
    Просмотров:
    Эта страница:387
    Полный текст:180
    Литература:62
    Первая стр.:2
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020