RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Лицензионный договор
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Изв. РАН. Сер. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Изв. АН СССР. Сер. матем., 1971, том 35, выпуск 1, страницы 224–255 (Mi izv1955)  

Эта публикация цитируется в 7 научных статьях (всего в 7 статьях)

Управление марковскими процессами и пространства $W$

Н. В. Крылов


Аннотация: Исследуются задачи об управлении непрерывными марковскими процессами на полукомпакте двумя лицами с противоположными интересами. Основное содержание работы – вывод уравнений Беллмана в случае, когда управление производится за бесконечное время (теорема 3), и в случае задачи об оптимальной остановке (теорема 6). Результаты иллюстрируются двумя примерами (теоремы 1 и 2).

Полный текст: PDF файл (2793 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Mathematics of the USSR-Izvestiya, 1971, 5:1, 233–266

Реферативные базы данных:

УДК: 519.2
MSC: Primary 93E05, 90D05; Secondary 93E20, 60J25
Поступило в редакцию: 08.12.1969

Образец цитирования: Н. В. Крылов, “Управление марковскими процессами и пространства $W$”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 35:1 (1971), 224–255; Math. USSR-Izv., 5:1 (1971), 233–266

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kry71}
\by Н.~В.~Крылов
\paper Управление марковскими процессами и~пространства~$W$
\jour Изв. АН СССР. Сер. матем.
\yr 1971
\vol 35
\issue 1
\pages 224--255
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/izv1955}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=295427}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0274.93049}
\transl
\jour Math. USSR-Izv.
\yr 1971
\vol 5
\issue 1
\pages 233--266
\crossref{https://doi.org/10.1070/IM1971v005n01ABEH001040}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/izv1955
  • http://mi.mathnet.ru/rus/izv/v35/i1/p224

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. A. Bensoussan, J.L. Lions, “Problemes de temps d’arret optimal et inequations variationnelles paraboliques”, Applicable Analysis, 3:3 (1973), 267  crossref
    2. Е. Б. Фрид, “О полурегулярности граничных точек для нелинейных уравнений”, Матем. сб., 94(136):4(8) (1974), 516–539  mathnet  mathscinet  zmath; E. B. Frid, “On the semiregularity of boundary points for nonlinear equations”, Math. USSR-Sb., 23:4 (1974), 483–507  crossref
    3. Łukasz Stettner, “Zero-sum Markov games with stopping and impulsive strategies”, Appl Math Optim, 9:1 (1982), 1  crossref  mathscinet  isi
    4. J. P. Lepeltier, ET M. A. Maingueneau, “Le jeu de Dynkin en theorie generale sans l'hypothese de Mokobodski”, Stochastics, 13:1-2 (1984), 25  crossref
    5. Yoshio Ohtsubo, “Neveu's martingale conditions and closedness in Dynkin stopping problem with a finite constraint”, Stochastic Processes and their Applications, 22:2 (1986), 333  crossref
    6. Hideo Nagai, “Non zero-sum stopping games of symmetric Markov processes”, Probab Theory Relat Fields, 75:4 (1987), 487  crossref  mathscinet  zmath
    7. Pavel V. Gapeev, Christoph K�hn, “Perpetual convertible bonds in jump-diffusion models”, Statistics & Decisions, 23:1 (2005), 15  crossref  mathscinet  zmath
  • Известия Академии наук СССР. Серия математическая Izvestiya: Mathematics
    Просмотров:
    Эта страница:294
    Полный текст:83
    Литература:59
    Первая стр.:4
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020