RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Лицензионный договор
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Изв. РАН. Сер. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Изв. АН СССР. Сер. матем., 1977, том 41, выпуск 6, страницы 1329–1347 (Mi izv2072)  

Эта публикация цитируется в 27 научных статьях (всего в 27 статьях)

О задаче Коши для линейных стохастических уравнений с частными производными

Н. В. Крылов, Б. Л. Розовский


Аннотация: Исследуется задача Коши для линейных стохастических дифференциальных уравнений с частными производными. Основное содержание работы составляют теоремы существования и единственности решений для уравнений этого типа в пространствах Соболева $L_p(\Omega;C([0,T],W_p^m))$ ($m\geqslant1$, $p\geqslant2$).
Библиография: 12 названий.

Полный текст: PDF файл (1591 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Mathematics of the USSR-Izvestiya, 1977, 11:6, 1267–1284

Реферативные базы данных:

УДК: 519.2
MSC: 60H15
Поступило в редакцию: 22.06.1976

Образец цитирования: Н. В. Крылов, Б. Л. Розовский, “О задаче Коши для линейных стохастических уравнений с частными производными”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 41:6 (1977), 1329–1347; Math. USSR-Izv., 11:6 (1977), 1267–1284

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KryRoz77}
\by Н.~В.~Крылов, Б.~Л.~Розовский
\paper О~задаче Коши для линейных стохастических уравнений с~частными производными
\jour Изв. АН СССР. Сер. матем.
\yr 1977
\vol 41
\issue 6
\pages 1329--1347
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/izv2072}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=501350}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0371.60076|0396.60058}
\transl
\jour Math. USSR-Izv.
\yr 1977
\vol 11
\issue 6
\pages 1267--1284
\crossref{https://doi.org/10.1070/IM1977v011n06ABEH001768}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/izv2072
  • http://mi.mathnet.ru/rus/izv/v41/i6/p1329

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Н. В. Крылов, Б. Л. Розовский, “Об условных распределениях диффузионных процессов”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 42:2 (1978), 356–378  mathnet  mathscinet  zmath; N. V. Krylov, B. L. Rozovskii, “On conditional distributions of diffusion processes”, Math. USSR-Izv., 12:2 (1978), 336–356  crossref
    2. Hiroshi Kunita, “Cauchy problem for stochastic partial differential equations arizing in nonlinear filtering theory”, Systems & Control Letters, 1:1 (1981), 37  crossref
    3. Fabien Campillo, François Le Gland, “MLE for partially observed diffusions: direct maximization vs. the em algorithm”, Stochastic Processes and their Applications, 33:2 (1989), 245  crossref
    4. X.Y. Zhou, “Remarks on optimal controls of stochastic partial differential equations”, Systems & Control Letters, 16:6 (1991), 465  crossref
    5. István Gyöngy, Nicolai V. Krylov, “On stochastic partial differential equations with Unbounded coefficients”, Potential Anal, 1:3 (1992), 233  crossref  mathscinet  zmath
    6. Xun Yu Zhou, “A duality analysis on stochastic partial differential equations”, Journal of Functional Analysis, 103:2 (1992), 275  crossref
    7. Istvàn Gyöngy, N.v. Krylov, “Stochastic partial differential equations with unbounded coefficients and applications. III”, Stochastics and Stochastic Reports, 40:1-2 (1992), 77  crossref
    8. István Gyöngy, “Stochastic partial differential equations on manifolds,I”, Potential Anal, 2:2 (1993), 101  crossref  mathscinet  zmath
    9. Hitoshi Ishii, “Viscosity solutions of nonlinear second-order partial differential equations in hilbert spaces”, Communications in Partial Differential Equations, 18:3-4 (1993), 601  crossref
    10. Xun Yu Zhou, “A class of semilinear stochastic partial differential equations and their controls: Existence results”, Stochastic Processes and their Applications, 44:1 (1993), 89  crossref
    11. R. Mikulevicius, B. Rozovskii, “Linear Parabolic Stochastic PDE and Wiener Chaos”, SIAM J Math Anal, 29:2 (1998), 452  crossref  mathscinet  zmath  isi
    12. Hyek Yoo, “Lp-estimates for stochastic PDEs with discontinuous coefficients”, Stochastic Analysis and Applications, 17:4 (1999), 687  crossref
    13. Hyek Yoo, “OnLp-Theory of stochastic partialdifferential equations of divergence form with continuous coefficients”, Stochastic Analysis and Applications, 17:5 (1999), 871  crossref
    14. R. Mikulevicius, H. Pragarauskas, “On Cauchy–Dirichlet problem in half-space for parabolic SPDEs in weighted Hölder spaces”, Stochastic Processes and their Applications, 106:2 (2003), 185  crossref
    15. Sergei Kuksin, Armen Shirikyan, “Randomly forced CGL equation: stationary measures and the inviscid limit”, J Phys A Math Gen, 37:12 (2004), 3805  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
    16. R. Mikulevicius, H. Pragarauskas, “On Cauchy—Dirichlet Problem for Parabolic Quasilinear SPDEs”, Potential Anal, 25:1 (2006), 37  crossref  mathscinet  zmath  isi
    17. R. Mikulevicius, H. Pragarauskas, N. Sonnadara, “On the Cauchy-Dirichlet Problem in the Half Space for Parabolic SPDEs in Weighted Hoelder Spaces”, Acta Appl Math, 97:1-3 (2007), 129  crossref  mathscinet  zmath  isi
    18. Thilo Meyer-Brandis, “Stochastic Feynman–Kac Equations Associated to Lévy–Itô Diffusions”, Stochastic Analysis and Applications, 25:5 (2007), 913  crossref
    19. István Gyöngy, Annie Millet, “Rate of Convergence of Space Time Approximations for Stochastic Evolution Equations”, Potential Anal, 2008  crossref  isi
    20. R. Mikulevicius, H. Pragarauskas, “On Hölder solutions of the integro-differential Zakai equation”, Stochastic Processes and their Applications, 119:10 (2009), 3319  crossref
    21. R. Mikulevicius, H. Pragarauskas, “Model Problem for Integro-Differential Zakai Equation with Discontinuous Observation Processes”, Appl Math Optim, 2011  crossref
    22. Eric Joseph Hall, “Accelerated Spatial Approximations for Time Discretized Stochastic Partial Differential Equations”, SIAM J. Math. Anal, 44:5 (2012), 3162  crossref
    23. Kai Du, Shanjian Tang, Qi Zhang, “-solution () of linear degenerate backward stochastic partial differential equations in the whole space”, Journal of Differential Equations, 254:7 (2013), 2877  crossref
    24. E.J.oseph Hall, “Higher Order Spatial Approximations for Degenerate Parabolic Stochastic Partial Differential Equations”, SIAM J. Math. Anal, 45:4 (2013), 2071  crossref
    25. Kai Du, Shaokuan Chen, “Backward stochastic partial differential equations with quadratic growth”, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2014  crossref
    26. Máté Gerencsér, István Gyöngy, Nicolai Krylov, “On the solvability of degenerate stochastic partial differential equations in Sobolev spaces”, Stoch PDE: Anal Comp, 2014  crossref
    27. Du K., Liu J., “A Schauder estimate for stochastic PDEs”, C. R. Math., 354:4 (2016), 371–375  crossref  mathscinet  isi  scopus
  • Известия Академии наук СССР. Серия математическая Izvestiya: Mathematics
    Просмотров:
    Эта страница:408
    Полный текст:155
    Литература:32
    Первая стр.:2
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019