RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Лицензионный договор
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Изв. РАН. Сер. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Изв. АН СССР. Сер. матем., 1969, том 33, выпуск 4, страницы 901–914 (Mi izv2185)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Интерполяции и фильтрация скачкообразной компоненты марковского процесса

Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев


Аннотация: Выведены стохастические дифференциальные уравнения для апостериорных вероятностей в задачах оценивания марковскою процесса со счетным множеством состояний по процессу, допускающего стохастический дифференциал (1).

Полный текст: PDF файл (1097 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Mathematics of the USSR-Izvestiya, 1969, 3:4, 853–865

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
УДК: 519.2
MSC: 60G35, 60H10, 60J75, 62M05, 62M20
Поступило в редакцию: 05.11.1967

Образец цитирования: Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Интерполяции и фильтрация скачкообразной компоненты марковского процесса”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 33:4 (1969), 901–914; Math. USSR-Izv., 3:4 (1969), 853–865

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{LipShi69}
\by Р.~Ш.~Липцер, А.~Н.~Ширяев
\paper Интерполяции и~фильтрация скачкообразной компоненты марковского процесса
\jour Изв. АН СССР. Сер. матем.
\yr 1969
\vol 33
\issue 4
\pages 901--914
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/izv2185}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=251812}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0204.50902}
\transl
\jour Math. USSR-Izv.
\yr 1969
\vol 3
\issue 4
\pages 853--865
\crossref{https://doi.org/10.1070/IM1969v003n04ABEH000806}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/izv2185
  • http://mi.mathnet.ru/rus/izv/v33/i4/p901

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Mats Rudemo, “Prediction and smoothing for partially observed Markov chains”, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 49:1 (1975), 1  crossref
  • Известия Академии наук СССР. Серия математическая Izvestiya: Mathematics
    Просмотров:
    Эта страница:241
    Полный текст:86
    Литература:24
    Первая стр.:3

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2018