RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Лицензионный договор
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Изв. РАН. Сер. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Изв. АН СССР. Сер. матем., 1973, том 37, выпуск 3, страницы 691–708 (Mi izv2287)  

Эта публикация цитируется в 21 научных статьях (всего в 21 статьях)

О выделении марковского процесса из марковской системы процессов и построении квазидиффузионных процессов

Н. В. Крылов


Аннотация: В работе вводится понятие марковской системы процессов и доказывается, что из такой системы можно выделить марковский процесс. Польза от этого факта демонстрируется на примере построения квазидиффузионных процессов с “плохими” коэффициентами (например, с вырожденной матрицей диффузии).

Полный текст: PDF файл (1549 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Mathematics of the USSR-Izvestiya, 1973, 7:3, 691–709

Реферативные базы данных:

УДК: 519.2
MSC: Primary 60I25, 60I60; Secondary 93E20, 60H10
Поступило в редакцию: 19.10.1971

Образец цитирования: Н. В. Крылов, “О выделении марковского процесса из марковской системы процессов и построении квазидиффузионных процессов”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 37:3 (1973), 691–708; Math. USSR-Izv., 7:3 (1973), 691–709

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kry73}
\by Н.~В.~Крылов
\paper О~выделении марковского процесса из марковской системы процессов и~построении квазидиффузионных процессов
\jour Изв. АН СССР. Сер. матем.
\yr 1973
\vol 37
\issue 3
\pages 691--708
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/izv2287}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=339338}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0295.60057}
\transl
\jour Math. USSR-Izv.
\yr 1973
\vol 7
\issue 3
\pages 691--709
\crossref{https://doi.org/10.1070/IM1973v007n03ABEH001971}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/izv2287
  • http://mi.mathnet.ru/rus/izv/v37/i3/p691

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Н. В. Крылов, “Некоторые оценки плотности распределения стохастического интеграла”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 38:1 (1974), 228–248  mathnet  mathscinet  zmath; N. V. Krylov, “Some estimates of the probability density of a stochastic integral”, Math. USSR-Izv., 8:1 (1974), 233–254  crossref
    2. R. A. Holley, D. W. Stroock, “Nearest neighbor birth and death processes on the real line”, Acta Math, 140:1 (1978), 103  crossref  mathscinet  zmath
    3. С. В. Анулова, “О процессах с производящим оператором Леви в полупространстве”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 42:4 (1978), 708–750  mathnet  mathscinet  zmath; S. V. Anulova, “On processes with Lévy generating operator in a half-space”, Math. USSR-Izv., 13:1 (1979), 9–51  crossref  isi
    4. С. В. Анулова, “О стохастических дифференциальных уравнениях с граничными условиями в полупространстве”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 45:3 (1981), 491–508  mathnet  mathscinet  zmath; S. V. Anulova, “On stochastic differential equations with boundary conditions in a half-plane”, Math. USSR-Izv., 18:3 (1982), 423–437  crossref
    5. P. L. Lions, “On the Hamilton–Jacobi–Bellman equations”, Acta Appl Math, 1:1 (1983), 17  crossref  mathscinet  zmath  isi
    6. L. L. Helms, “Order properties of attractive spin systems”, Acta Appl Math, 2:3-4 (1984), 379  crossref  mathscinet  zmath  isi
    7. А. Н. Кочубей, “Сингулярные параболические уравнения и марковские процессы”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 48:1 (1984), 77–103  mathnet  mathscinet  zmath; A. N. Kochubei, “Singular parabolic equations and Markov processes”, Math. USSR-Izv., 24:1 (1985), 73–97  crossref
    8. N. V. Krylov, “An Approach to Controlled Diffusion Processes”, Theory Probab Appl, 31:4 (1987), 604  mathnet  crossref  mathscinet  isi
    9. Karoui Nicole el, Nguyen Du'hŪŪ, Jeanblanc-Picqué Monique, “Compactification methods in the control of degenerate diffusions: existence of an optimal control”, Stochastics, 20:3 (1987), 169  crossref
    10. N. V. Krylov, N. V. Krylov, “On One-Point Weak Uniqueness for Elliptic Equations”, Communications in Partial Differential Equations, 17:11-12 (1992), 405  crossref
    11. V.S. Borkar, T.E. Govindan, “Optimal control of semilinear stochastic evolution equations”, Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications, 23:1 (1994), 15  crossref
    12. А. Ю. Веретенников, “О больших уклонениях для диффузионных процессов с измеримыми коэффициентами”, УМН, 50:5(305) (1995), 135–146  mathnet  mathscinet  zmath  adsnasa; A. Yu. Veretennikov, “On large deviations for diffusion processes with measurable coefficients”, Russian Math. Surveys, 50:5 (1995), 977–987  crossref  isi
    13. A.Yu. Veretennikov, “On polynomial mixing bounds for stochastic differential equations”, Stochastic Processes and their Applications, 70:1 (1997), 115  crossref
    14. M. N. Malyshkin, “Subexponential Estimates of the Rate of Convergence to the Invariant Measure for Stochastic Differential Equations”, Theory Probab Appl, 45:3 (2001), 466  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib
    15. G. Aivaliotis, A.Yu. Veretennikov, “On Bellman's equations for mean and variance control of a Markov diffusion”, Stochastics An Int. J. of Probability & Stochastic Processes, 82:1 (2010), 41  crossref  elib
    16. N. Abourashchi, A. Yu. Veretennikov, “On stochastic averaging and mixing”, Theory Stoch. Process., 16(32):1 (2010), 111–129  mathnet  mathscinet  zmath
    17. A. Yu. Veretennikov, “On Sobolev solutions of Poisson equations in ℝ d with a parameter”, J Math Sci, 2011  crossref
    18. Johannes Ruf, “HEDGING UNDER ARBITRAGE”, Mathematical Finance, 2012, no  crossref
    19. А. Ю. Веретенников, С. А. Клоков, “Об условиях локального перемешивания для аппроксимаций стохастических дифференциальных уравнений”, Теория вероятн. и ее примен., 57:1 (2012), 35–61  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; A. Yu. Veretennikov, S. A. Klokov, “On local mixing conditions for SDE approximations”, Theory Probab. Appl., 57:1 (2013), 110–131  crossref  isi  elib
    20. О. А. Манита, А. Ю. Веретенников, “О сходимости одномерной марковской диффузии к стационарной плотности с тяжелыми хвостами”, Mosc. Math. J., 19:1 (2019), 89–106  mathnet  crossref
    21. А. Ю. Веретенников, “О слабых решениях сильно вырожденных СДУ”, Автомат. и телемех., 2020, № 3, 28–43  mathnet  crossref; A. Yu. Veretennikov, “On weak solutions of highly degenerate SDEs”, Autom. Remote Control, 81:3 (2020), 398–410  crossref  isi  elib
  • Известия Академии наук СССР. Серия математическая Izvestiya: Mathematics
    Просмотров:
    Эта страница:1291
    Полный текст:154
    Литература:31
    Первая стр.:1
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020