Итоги науки и техники. Серия «Современные проблемы математики. Фундаментальные направления»
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Итоги науки и техн. Сер. Соврем. пробл. мат. Фундам. направления:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Итоги науки и техн. Сер. Соврем. пробл. мат. Фундам. направления, 1989, том 45, страницы 5–253 (Mi intf142)  

Эта публикация цитируется в 14 научных статьях (всего в 14 статьях)

Стохастическое исчисление

С. В. Анулова, А. Ю. Веретенников, Н. В. Крылов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев


Аннотация: Изложены основные вопросы стохастического исчисления, относящиеся к свойствам винеровского процесса и его связи с уравнениями в частных производных, рассмотрены сильные и слабые решения стохастических дифференциальных уравнений, эволюционные уравнения. Большое внимание уделено стохастическому интегрированию по семимартингалам и случайным мерам, абсолютной непрерывности и сингулярности вероятностных мер, предельным теоремам для семимартингалов.
Библ. 51.

Полный текст: PDF файл (38778 kB)

Реферативные базы данных:
Тип публикации: Книга
УДК: 519.21

Образец цитирования: С. В. Анулова, А. Ю. Веретенников, Н. В. Крылов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Стохастическое исчисление”, Теория вероятностей – 3, Итоги науки и техн. Сер. Соврем. пробл. мат. Фундам. направления, 45, ВИНИТИ, М., 1989, 5–253

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{AnuVerKry89}
\by С.~В.~Анулова, А.~Ю.~Веретенников, Н.~В.~Крылов, Р.~Ш.~Липцер, А.~Н.~Ширяев
\paper Стохастическое исчисление
\inbook Теория вероятностей~--~3
\serial Итоги науки и техн. Сер. Соврем. пробл. мат. Фундам. направления
\yr 1989
\vol 45
\pages 5--253
\publ ВИНИТИ
\publaddr М.
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/intf142}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1039617}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0714.60037|0879.60047}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/intf142
  • http://mi.mathnet.ru/rus/intf/v45/p5

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. В. И. Богачев, “Функционалы от случайных процессов и связанные с ними бесконечномерные осциллирующие интегралы”, Изв. РАН. Сер. матем., 56:2 (1992), 243–278  mathnet  mathscinet  zmath  adsnasa; V. I. Bogachev, “Functionals of random processes and infinite-dimensional oscillatory integrals connected with them”, Russian Acad. Sci. Izv. Math., 40:2 (1993), 235–266  crossref  isi
    2. А. И. Кириллов, “Бесконечномерный анализ и квантовая теория как исчисления семимартингалов”, УМН, 49:3(297) (1994), 43–92  mathnet  mathscinet  zmath  adsnasa; A. I. Kirillov, “Infinite-dimensional analysis and quantum theory as semimartingale calculus”, Russian Math. Surveys, 49:3 (1994), 43–95  crossref  isi
    3. А. В. Мельников, “Стохастические дифференциальные уравнения: негладкость коэффициентов, регрессионные модели и стохастическая аппроксимация”, УМН, 51:5(311) (1996), 43–136  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa; A. V. Melnikov, “Stochastic differential equations: singularity of coefficients, regression models, and stochastic approximation”, Russian Math. Surveys, 51:5 (1996), 819–909  crossref  isi
    4. О. А. Глонти, “Опцион, представляющий комбинацию русского и интегрального русского опционов”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Труды МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 279–289  mathnet  mathscinet  zmath; O. A. Glonti, “The Pricing of an Option That Is a Combination of Russian and Integral Russian Options”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 270–280
    5. С. В. Лотоцкий, Б. Л. Розовский, “Пассивное скалярное уравнение в турбулентном несжимаемом гауссовом поле скоростей”, УМН, 59:2(356) (2004), 105–120  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa; S. V. Lototskii, B. L. Rozovskii, “Passive scalar equation in a turbulent incompressible Gaussian velocity field”, Russian Math. Surveys, 59:2 (2004), 297–312  crossref  isi
    6. V. S. Korolyuk, N. Limnios, “Poisson approximation of increment processes with Markov switching”, Теория вероятн. и ее примен., 49:4 (2004), 726–742  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; Theory Probab. Appl., 49:4 (2005), 629–644  crossref  isi
    7. А. В. Борисов, “Анализ состояний скрытых марковских моделей, порожденных специальными скачкообразными процессами”, Теория вероятн. и ее примен., 51:3 (2006), 589–600  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; A. V. Borisov, “Analysis of hidden Markov models states generated by special jump processes”, Theory Probab. Appl., 51:3 (2007), 518–528  crossref  isi
    8. О. В. Захарова, “О решении одного класса систем стохастических дифференциальных уравнений”, Изв. вузов. Матем., 2009, № 6, 3–9  mathnet  mathscinet  zmath; O. V. Zakharova, “Solution of one class of systems of stochastic differential equations”, Russian Math. (Iz. VUZ), 53:6 (2009), 1–6  crossref
    9. А. В. Пантелеев, К. А. Рыбаков, “Анализ нелинейных стохастических систем управления в классе обобщенных характеристических функций”, Автомат. и телемех., 2011, № 2, 183–194  mathnet  mathscinet  zmath; A. V. Panteleev, K. A. Rybakov, “Analyzing nonlinear stochastic control systems in the class of generalized characteristic functions”, Autom. Remote Control, 72:2 (2011), 393–404  crossref  isi
    10. А. В. Пантелеев, К. А. Рыбаков, “Синтез оптимальных нелинейных стохастических систем управления спектральным методом”, Информ. и её примен., 5:2 (2011), 69–81  mathnet
    11. К. А. Рыбаков, “Оптимальное управление стохастическими системами при импульсных воздействиях, образующих эрланговские потоки событий”, Программные системы: теория и приложения, 4:2 (2013), 3–20  mathnet
    12. А. Ю. Веретенников, “О скорости сходимости к стационарному распределению в системах обслуживания с одним прибором”, Автомат. и телемех., 2013, № 10, 23–35  mathnet; A. Yu. Veretennikov, “On the rate of convergence to the stationary distribution in the single-server queuing systems”, Autom. Remote Control, 74:10 (2013), 1620–1629  crossref  isi
    13. А. С. Кожевников, К. А. Рыбаков, “Спектральный метод анализа стохастических систем с разрывами траекторий, описываемыми случайной смесью эрланговских распределений”, УБС, 45 (2013), 47–71  mathnet
    14. Ф. С. Насыров, “О сильных решениях стохастических дифференциальных уравнений и их потраекторных аналогов”, Матем. тр., 23:2 (2020), 177–186  mathnet  crossref
  • Просмотров:
    Эта страница:1901
    Полный текст:1734
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021