Препринты Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2013, 019, 24 стр. (Mi ipmp1769)  

Сравнение линейных и нелинейных авторегрессионных моделей условной гетероскедастичности на примере доходности индекса РТС

М. А. Ананьев, Н. А. Митин


Аннотация: В работе проводится сравнение прогнозных способностей линейных и нелинейных моделей условной волатильности на примере GARCH моделей для доходности индекса РТС. По данным дневных цен закрытия индекса РТС за 10 лет оценивается ряд параметрических моделей, строится набор прогнозов волатильности для горизонтов различной длины, по которым прогнозные способности моделей сравниваются согласно выбранным критериям. Нелинейные модели были разработаны для учета обнаруженных особенностей временных рядов, однако качество полученных с их помощью прогнозов иногда оказывается под вопросом. Результаты данного исследования дополняют результаты других работ: нелинейные модели условной волатильности показывают лучшие результаты. Возможным объяснением такого успеха может служить тот факт, что нелинейные модели дают более качественный прогноз на относительно коротких горизонтах, а на более длинных могут давать большую погрешность.

Ключевые слова: математическое моделирование в актуальных проблемах науки и техники.

Полный текст: PDF файл (807 kB)
Полный текст: http:/.../preprint.asp?id=2013-19&lg=r
Список литературы: PDF файл   HTML файл
Тип публикации: Препринт

Образец цитирования: М. А. Ананьев, Н. А. Митин, “Сравнение линейных и нелинейных авторегрессионных моделей условной гетероскедастичности на примере доходности индекса РТС”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2013, 019, 24 с.

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{AnaMit13}
\by М.~А.~Ананьев, Н.~А.~Митин
\paper Сравнение линейных и нелинейных авторегрессионных моделей условной гетероскедастичности на примере доходности индекса~РТС
\jour Препринты ИПМ им.~М.~В.~Келдыша
\yr 2013
\papernumber 019
\totalpages 24
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ipmp1769}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/ipmp1769
  • http://mi.mathnet.ru/rus/ipmp/y2013/p19

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Препринты Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН
    Просмотров:
    Эта страница:381
    Полный текст:314
    Литература:21
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021