RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2014, 043, 26 страниц (Mi ipmp1895)  

Эта публикация цитируется в 6 научных статьях (всего в 6 статьях)

Моделирование и статистический анализ функционалов, заданных на выборках из нестационарного временного ряда

Ю. Н. Орлов, С. Л. Федоров


Аннотация: Излагается метод генерации пучка траекторий нестационарного временного ряда, эволюция плотности распределения которого моделируется уравнением Фоккера–Планка. Плотность распределения моделируется гистограммой с оптимальным равномерным разбиением на классовые интервалы. На основе этого метода анализируются свойства выборочных статистик, которые представляют собой функционалы, заданные на выборках из нестационарного временного ряда с определенным правилом эволюции его выборочных распределений.

Ключевые слова: нестационарный временной ряд, уравнение Фоккера–Планка, анализ выборочных статистик.

Полный текст: PDF файл (726 kB)
Полный текст: http:/.../preprint.asp?id=2014-43&lg=r
Список литературы: PDF файл   HTML файл
Тип публикации: Препринт

Образец цитирования: Ю. Н. Орлов, С. Л. Федоров, “Моделирование и статистический анализ функционалов, заданных на выборках из нестационарного временного ряда”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2014, 043, 26 с.

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{OrlFed14}
\by Ю.~Н.~Орлов, С.~Л.~Федоров
\paper Моделирование и статистический анализ функционалов, заданных на выборках из нестационарного временного ряда
\jour Препринты ИПМ им.~М.~В.~Келдыша
\yr 2014
\papernumber 043
\totalpages 26
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ipmp1895}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/ipmp1895
  • http://mi.mathnet.ru/rus/ipmp/y2014/p43

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Ю. Н. Орлов, С. Л. Федоров, В. А. Давидько, “К вопросу классификации нестационарных временных рядов: состав индекса РТС”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2014, 054, 18 с.  mathnet
    2. А. Д. Босов, Ю. Н. Орлов, С. Л. Федоров, “О распределении рядов абсолютных приростов цен на финансовых рынках”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2014, 096, 15 с.  mathnet
    3. Л. В. Клочкова, Ю. Н. Орлов, С. А. Федоров, “Моделирование ансамбля нестационарных траекторий с помощью уравнения Фоккера-Планка”, Журнал СВМО, 18:1 (2016), 126–134  mathnet  elib
    4. Ю. Н. Орлов, С. Л. Федоров, “Моделирование ансамбля нестационарных случайных траекторий с использованием уравнения Фоккера–Планка”, Матем. моделирование, 29:5 (2017), 61–72  mathnet  elib
    5. Ю. Н. Орлов, Р. В. Плешаков, “Программный комплекс для моделирования нестационарных неэквидистантных временных рядов”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2017, 036, 15 с.  mathnet
    6. Л. В. Клочкова, Ю. Н. Орлов, Р. В. Плешаков, “Кинетическое уравнение для моделирования нестационарных неэквидистантных временных рядов”, Журнал СВМО, 20:1 (2018), 78–87  mathnet  crossref  elib
  • Препринты Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН
    Просмотров:
    Эта страница:94
    Полный текст:41
    Литература:4
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020