RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2014, 096, 15 страниц (Mi ipmp1948)  

Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

О распределении рядов абсолютных приростов цен на финансовых рынках

А. Д. Босов, Ю. Н. Орлов, С. Л. Федоров


Аннотация: Проведена фильтрация типа вложения двух случайных процессов для последовательности тиковых приростов индекса РТС. Показано, что один из рядов является стационарным, а второй — нестационарным, и определен объем выборки, на котором оба ряда становятся стационарными. Получены распределения длительностей серий двух перемежающихся рядов. С детерминацией выше 0,97 они аппроксимируются экспоненциальной зависимостью. Построена динамическая система, порождающая эмпирическое распределение расстояний между серями равных длительностей.

Ключевые слова: нестационарный временной ряд, индекс РТС, согласованный уровень стационарности, индекс нестационарности, фильтрация.

Полный текст: PDF файл (756 kB)
Полный текст: http:/.../preprint.asp?id=2014-96&lg=r
Список литературы: PDF файл   HTML файл
Тип публикации: Препринт

Образец цитирования: А. Д. Босов, Ю. Н. Орлов, С. Л. Федоров, “О распределении рядов абсолютных приростов цен на финансовых рынках”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2014, 096, 15 с.

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BosOrlFed14}
\by А.~Д.~Босов, Ю.~Н.~Орлов, С.~Л.~Федоров
\paper О распределении рядов абсолютных приростов цен на финансовых рынках
\jour Препринты ИПМ им.~М.~В.~Келдыша
\yr 2014
\papernumber 096
\totalpages 15
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ipmp1948}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/ipmp1948
  • http://mi.mathnet.ru/rus/ipmp/y2014/p96

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Е. П. Кирина-Лилинская, Ю. Н. Орлов, С. Л. Федоров, “Метод базисных паттернов в анализе нестационарных временных рядов”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2016, 007, 20 с.  mathnet
    2. А. Ю. Ивченко, Ю. Н. Орлов, “Практические аспекты задачи распознавания образов”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2016, 017, 20 с.  mathnet
    3. Ю. Н. Орлов, Р. В. Плешаков, “Программный комплекс для моделирования нестационарных неэквидистантных временных рядов”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2017, 036, 15 с.  mathnet
  • Препринты Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН
    Просмотров:
    Эта страница:97
    Полный текст:66
    Литература:13
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020