RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Изв. вузов. Матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Изв. вузов. Матем., 2015, номер 12, страницы 66–83 (Mi ivm9063)  

Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

О хвостовой зависимости для копула-функции Граббса

Л. К. Ширяева

Кафедра математической статистики и эконометрики, Самарский государственный экономический университет, ул. Советской Армии, д. 141, г. Самара, 443090, Россия

Аннотация: Рассмотрены односторонние статистики Граббса, т.е. стандартизированные максимум и минимум, вычисленные по нормально распределенной выборке. Исследованы свойства этих статистик. Из совместного распределения статистик Граббса методом инверсии построена новая копула-функция и описаны ее свойства. Доказано, что копула-функция Граббса является симметричной. Приведены примеры графиков смоделированных значений из этой копулы. Найдено, что копула-функция Граббса позволяет описывать отрицательные зависимости между случайными переменными. Доказано, что для копулы Граббса коэффициенты верхне-левой и нижне-правой хвостовых зависимостей равны друг другу. Получена формула для вычисления этих коэффициентов. Выполнены модельные расчеты коэффициентов хвостовой зависимости копулы Граббса.

Ключевые слова: копула-функция, хвостовая зависимость, коэффициенты верхне-левой и нижне-правой хвостовых зависимостей, симметричная копула, совместная функция распределения стьюдентизированных минимума и максимума, нормальный закон распределения.

Полный текст: PDF файл (321 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Russian Mathematics (Izvestiya VUZ. Matematika), 2015, 59:12, 56–72

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
УДК: 519.243
Поступила: 30.05.2014

Образец цитирования: Л. К. Ширяева, “О хвостовой зависимости для копула-функции Граббса”, Изв. вузов. Матем., 2015, № 12, 66–83; Russian Math. (Iz. VUZ), 59:12 (2015), 56–72

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Shi15}
\by Л.~К.~Ширяева
\paper О хвостовой зависимости для копула-функции Граббса
\jour Изв. вузов. Матем.
\yr 2015
\issue 12
\pages 66--83
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ivm9063}
\transl
\jour Russian Math. (Iz. VUZ)
\yr 2015
\vol 59
\issue 12
\pages 56--72
\crossref{https://doi.org/10.3103/S1066369X15120063}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84946402136}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/ivm9063
  • http://mi.mathnet.ru/rus/ivm/y2015/i12/p66

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Л. К. Ширяева, “О распределении статистик Граббса в случае нормальной выборки с выбросом”, Изв. вузов. Матем., 2017, № 4, 84–101  mathnet; L. K. Shiryaeva, “On distrubution of Grubbs' statistics in case of normal sample with outlier”, Russian Math. (Iz. VUZ), 61:4 (2017), 72–88  crossref  isi
    2. Л. К. Ширяева, Е. Г. Репина, “О некоторых свойствах симметричной копулы Граббса”, Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки, 22:4 (2018), 714–734  mathnet  crossref  elib
    3. Л. К. Ширяева, “О трехпараметрической копула-функции Граббса”, Изв. вузов. Матем., 2019, № 3, 54–71  mathnet  crossref
  • Известия высших учебных заведений. Математика Russian Mathematics (Izvestiya VUZ. Matematika)
    Просмотров:
    Эта страница:298
    Полный текст:57
    Литература:34
    Первая стр.:5
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021